Hull Moving Average Easylanguage

Was ist der DIG Hull Moving Average Der DIG Hull Moving Average der HMA macht Ihren gleitenden Durchschnitt auf aktuelle Preise reagieren, während er glatt und nicht abgehackt bleibt. Die Schönheit der HMA ist, dass es gelingt, die Verzögerung fast vollständig zu beseitigen, während sie perfekt glatt bleibt. Das ist es, was du in einem gleitenden Durchschnitt suchst. Das bedeutet, dass du deine Signale schneller bekommen kannst und weniger Fehler machst. Wie kann der HMA mit anderen gleitenden Mittelwerten vergleichen, indem wir den HMA mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) der gleichen Länge vergleichen. Nur eine kurze Erinnerung: Die SMA-Berechnung dauert die Vergangenheit n Schlusspreise und berechnet ihren Durchschnitt in der Regel wird es gehandelt, indem sie eine kurze und lange SMA und wenn die beiden kreuzen ein Signal auftritt. Die SMA ist mit zwei problematischen Problemen verbunden: Längere Länge - Lag wird deutlich größer. Länge sortieren - Die MA wird sehr choppy S038P500 Futures Daily Chart: Auf dem Diagramm sehen Sie die Standard-SMA (Länge 34) in Cyanlight Blue und unsere DIGHullMovingAverage (Länge 34) in Gelb. Die linke Seite des Diagramms zeigt, dass, während die SMA immer noch gegen den Markt geht, die HMA sowohl die Pivots als auch die Umschaltrichtung fängt, während sie glatt bleibt. Sie können auch sehen, wie groß die Verzögerung tatsächlich ist, indem man die beiden senkrechten Linien auf der rechten Seite betrachtet, die SMA ändert seine Richtung ungefähr 15 bar später als unsere HMA das bedeutet, dass Sie in den Handel früher gegangen und genossen diesen netten Bärentransport haben. Jetzt können wir den standardmäßigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) hinzufügen. Die wichtigste Idee hinter der EMA ist es, mehr Bedeutung für die neueren Daten dort für die Beseitigung der Verzögerung Sie werden feststellen, dass die HMA ist eigentlich sogar besser als die EMA, da es schneller reagieren, aber bleiben glatt. S038P500 Futures Daily Chart: SMA (Länge 34) in Cyanlight Blau. EMA (Länge 34) in lila. DIGHullMovingAverage (Länge 34) in Gelb. Sie können sehen, dass die EMA zwischen der HMA und der SMA ist. Es ist reaktionsfähiger als die SMA, aber eine Meile hinter dem HMA. Sie können auch sehen, dass die EMA-Linie nicht so glatt ist wie die HMA-Linie. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die EMA eine Verbesserung der SMA ist, und unser DIG Hull Moving Average nimmt dies noch weiter, indem sie einen glatteren und präziseren gleitenden Durchschnitt bietet, als Sie es je gesehen haben. MA Trend Feature: Wir haben eine weitere Funktion hinzugefügt, die diesen Indikator noch besser macht. Durch die Verwendung eines einfachen Schalters können Sie unsere DIG HMA-Anzeige nach ihrer Richtung färben. Lässt es in Aktion sehen: AAPL 30 Min Chart: Das DIG HMA ist farblich nach seiner Richtung kodiert, so dass es viel einfacher ist, Signale schnell zu bekommen. Wir haben zwei DIG HMA Indikatoren platziert, eine mit der Länge von 34 und einer mit der Länge von 80 können Sie drei große Kreuzsignale sehen. Niedrige Verzögerung - Holen Sie sich vor anderen Händlern ein. Abendessen glatten gleitenden Durchschnitt - Beseitigen Sie falsche Einträge. Neues Feature Farbe kodiert nach Trend. Einfach zu bedienen und unterstützt jedes Diagramm und jeden Zeitrahmen. Download DIG Hull Moving Average Für FreeHere ist diese monthrsquos Auswahl von Tradersrsquo Tipps, von verschiedenen Entwicklern der technischen Analyse-Software beigetragen, um Leser leichter implementieren einige der Strategien in diesem und anderen Fragen vorgestellt. Andere Code, der in Artikeln in dieser Ausgabe erscheint, wird im Abonnementbereich unserer Website unter technical. traderssubsublogin. asp veröffentlicht. Login benötigt Ihren Nachnamen und Ihre Abonnementnummer (vom Versandetikett). Sobald Sie angemeldet sind, scrollen Sie nach unten, um unter dem ldquoOptimized Trading Systemsrdquo Bereich zu sehen, bis Sie ldquoCode von articles. rdquo sehen. Von dort aus kann der Code kopiert und in das entsprechende technische Analyseprogramm eingefügt werden, so dass für die Abonnenten kein Retyping von Code erforderlich ist. Sie können diese Formeln und Programme zur einfachen Verwendung in Ihrer Tabellenkalkulation oder Analysesoftware kopieren. Einfach ldquoselectrdquo den gewünschten Text durch Hervorhebung wie Sie in jedem Textverarbeitungsprogramm, dann verwenden Sie Ihre Standard-Tastenbefehl für die Kopie oder wählen Sie ldquocopyrdquo aus dem Browser-Menü. Der kopierte Text kann dann ldquopastedrdquo in jede offene Kalkulationstabelle oder andere Software, indem Sie einen Einfügepunkt auswählen und einen Einfügebefehl ausführen. Durch das Umschalten zwischen einem Anwendungsfenster und der offenen Webseite können Daten problemlos übertragen werden. Für diese monthrsquos Tradersrsquo Tipps, der Fokus ist Brooke Gardnerrsquos Artikel in dieser Ausgabe, ldquoTrading High-Yield Bonds mit ETFs. rdquo Code für eSignal (eine EFS-Studie) ist bereits in Gardnerrsquos Artikel zur Verfügung gestellt. Abonnenten finden diesen Code im Abonnementbereich unserer Website, Händler. (Klicken Sie auf ldquoArticle Code rdquo von unserer Homepage.) Präsentiert hier ist zusätzliche Code und mögliche Implementierungen für andere Software. TRADESTATION: ACHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT In ldquoTrading High-Yield Bonds Mit Hilfe von ETFs rdquo in dieser Ausgabe beschreibt der Autor Brooke Gardner den Aufbau und die Verwendung einer Strategie mit einem acht-bar einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) des Abschlusses auf einer Monatskarte Von hochverzinslichen Anleihen (entweder Investmentfonds oder ETF). Die Idee ist, einen Kurzschluss zu beenden und zu kaufen, wenn die monatliche Schließung über dem Acht-Bar SMA liegt und eine lange Zeit zu verbringen und kurz zu verkaufen, wenn die Nähe unter der acht-bar SMA ist. Hier gezeigt ist ein EasyLanguage-Strategiecode, um eine lange Position einzugeben (wenn du momentan nicht lang bist), wenn das Schließen über dem Acht-Bar-SMA liegt und eine kurze Position eintippt (wenn du momentan nicht kurz bist), wenn das Schließen unter dem Acht - Bar SMA Die Strategie erlaubt es, den Preis für den gleitenden Durchschnitt zu ändern und die Art des gleitenden Durchschnitts zu verwenden (einfach, exponentiell oder gewichtet). Um den EasyLanguage-Code für die Indikatoren herunterzuladen, navigiere zuerst zum EasyLanguage FAQs und Referenzpost-Topic im EasyLanguage Support-Forum (tradestationDiscussionsTopic. aspxTopicID47452), scroll nach unten und klicke auf den Link ldquoTradersrsquo Tipps, TASC. rdquo Dann wähle den entsprechenden Link aus Für den Monat und das Jahr. Der ELD-Dateiname ist ldquoTASCHYBondsWithSMA. ELD. rdquo Ein Beispieldiagramm ist in Abbildung 1 dargestellt. ABBILDUNG 1: TRADESTATION, ACHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT. Hier ist ein monatliches Balkendiagramm von FAGIX mit dem EasyLanguage-Strategiecode auf acht Takte und einem einfachen gleitenden Durchschnitt eingefügt. Die gelbe Handlung ist die eingebaute ldquoMov Avg 1 Linerdquo (einfache gleitende Durchschnitt) Indikator auf acht Bars gesetzt. Dieser Artikel dient zu Informationszwecken. Es wird keine Art von Handels - oder Anlageempfehlung, Beratung oder Strategie gemacht, in irgendeiner Weise von TradeStation Securities oder seinen verbundenen Unternehmen erbracht. MdashChris Imhof TradeStation Securities, Inc. Eine Tochtergesellschaft der TradeStation Group, Inc. TradeStation BLOOMBERG: EIGHT-PERIOD EINFACHES BEWEGLICHER DURCHSCHNITT In ldquoTrading High-Yield Bonds Mit ETFs rdquo in dieser Ausgabe zeigt der Autor Brooke Gardner ein System, das auf monatlichen Bars mit acht basiert - periode einfacher gleitender Durchschnitt als Buysell-Signalleitung. Der Autor nutzt den Fidelity Capital Amp-Income Fund (FAGIX US Equity), um das System als ein risikoarmes Werkzeug zur Bestimmung der Position zu demonstrieren, wobei die Umkehrung bei der Schließung des gleitenden Durchschnitts erfolgt. Das Bloomberg-Diagramm in Abbildung 2 zeigt das System auf dem iShares Barclays Intermediate Credit Bond Fund (CIU US Equity). Wir haben diese Tabelle ausgewählt, um die erfolgreichen langfristigen Trades zu demonstrieren, die durch dieses Signal ausgelöst werden können, zusammen mit einigen der kürzeren Umkehrungen, die Sie immer mit einem Umkehrsystem bewusst sein müssen. ABBILDUNG 2: BLOOMBERG, ACHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT. Hier ist ein monatliches Candlestick-Diagramm mit CIU US Equity seit seiner Gründung 2007. Textmarker wurden verwendet, um die Punkte der nahen Kreuzung der einfachen gleitenden Durchschnitt zu zeigen. Das Bloomberg CS SDK hat eine Vielzahl von anderen Markertypen, die auch verwendet werden können, um Trades klar zu markieren. Der Anfangsdatum für diese Sicherheit ist Januar 2007. Ein Verkaufssignal, das Ende Mai 2007 generiert wurde, hätte einen gewinnbringenden Handel produziert. Drei schnelle Umkehrungen folgten im Februar, März und April, mit dem Kaufsignal im April einen rentablen Handel, der eineinhalb Jahre dauert. Seit diesem Handel geschlossen, hat sich der Markt in einem primär trendlosen Zustand, was zu kleinen Verlierern als der Sicherheitspreis oszilliert rund um die acht-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt. Die Leser werden feststellen, dass wir einen benutzerdefinierbaren Parameter namens ldquoBarsToShowrdquo hinzugefügt haben, der nur Signale auf den letzten x Balken zeigt, wie im Eigenschaftendialog gewählt. Dies geschah so, dass Charts mit viel Geschichte mit einem weniger verstopften Blick gezeigt werden konnten, der nur die jüngsten Signale der Strategie zeigt. Der zugehörige Bloomberg-Code für diese Strategie wird mit dem CS-Framework innerhalb der STDYltGOgt-Funktion auf dem Bloomberg-Terminal geschrieben, geschrieben in C. Alle Bloomberg-Codebeiträge zu Tradersrsquo Tipps finden Sie auch in den Beispieldateien, die mit regelmäßigen SDK-Updates und den Studien versehen sind Wird in die Bloomberg globale Studienliste aufgenommen. Diese Strategie könnte auch rückversetzt werden und die gleitende durchschnittliche Periode optimiert mit der neuen BTltGOgt Funktion auf Bloomberg. THINKORSWIM: EINFACHES EIGHT-PERIODE SMA STRATEGIE In ldquoTrading High-Yield Bonds Mit ETFs rdquo in dieser Ausgabe, Autor Brooke Gardner gibt uns eine neue Spin auf die Verwendung eines klassischen gleitenden durchschnittlichen Indikator. Der Artikel skizziert einen direkten Ansatz, der den Preis eines Wertpapiers (z. B. eines Anleihefonds) gegenüber seinem achtmonatigen gleitenden Durchschnitt vergleicht, um die entsprechende Handelsrichtung zu bestimmen. Nach Gardner ist dies speziell für den Einsatz mit hochverzinslichen Anleihen und den damit verbundenen ETFs aufgrund ihrer Preisbewegungen gedacht. Einfachheit kann eine wunderbare Sache sein. Wir haben die Strategie in unserer proprietären Skriptsprache, thinkScript neu erstellt. Dies zeigt automatisch die Kauf - und Verkaufssignale an, die mit der von Gardnerrsquos beschriebenen Technik verwendet werden (Abbildung 3). Es kann auch mit unserer bestehenden DailySMA-Studie kombiniert werden, um die Mittelwerte selbst zu zeichnen. ABBILDUNG 3: DENKORSWIM, ACHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT. Kaufen und verkaufen Signale basierend auf Brooke Gardnerrsquos Technik werden automatisch angezeigt. Sie können auch die vorgefertigte DailySMA-Studie anzeigen, um die gleitenden Durchschnitte selbst zu zeichnen. Der thinkScript-Code für die benutzerdefinierte Strategie wird hier zusammen mit Anweisungen für die Anwendung sowohl und die vorgefertigte DailySMA-Studie gezeigt. Von den TOS-Diagrammen, wählen Sie ldquo Studien rdquo rarr ldquo Bearbeiten Sie Studien rdquo Wählen Sie die ldquo Strategies rdquo Vorsprung in der oberen linken Ecke Wählen Sie ldquo Neues rdquo in der unteren linken Ecke Name die Strategie (das ist, ldquo EightPeriodAvg rdquo) Klicken innen Das Skript-Editor-Fenster, entfernen Sie ldquo addOrder (OrderType. BUYAUTO, nein) rdquo und fügen Sie in folgendes ein: Klicken Sie auf OK (Optional) Wenn Sie unsere vorgebaute Studie hinzufügen möchten ldquo DailySMA, rdquo klicken ldquo Studies rdquo an der oberen linken Ecke Des ldquo Bearbeiten Sie Studien und Strategien rdquo Fenster Doubleclick ldquo DailySMA rdquo in der Studienliste auf links Im ldquo Eigenschaften: DailySMA rdquo Abschnitt der Seite im unteren rechten Viertel des Menüs, ändern Sie die Aggregationsperiode von ldquo Tag rdquo zu ldquo Monat Rdquo Unmittelbar darunter, ändern Sie die Länge von ldquo 9 rdquo zu ldquo 8 rdquo Wählen Sie OK und Sie sind gut zu gehen Ihr Studium und Strategie werden beide auf Ihrem Diagramm erscheinen. Mdashthinkorswim Eine Abteilung von TD Ameritrade, Inc. thinkorswim WEALTH-LAB: EIGHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT Da die Strategie für den Handel von High-Yield-Anleihen in Brooke Gardnerrsquos Artikel in dieser Ausgabe präsentiert, ldquoTrading High-Yield Bonds Mit ETFs, ist rdquo einfach Monatsbasierte Strategie, ich dachte, es wäre interessant zu sehen, wie es durch Variieren der monatlichen Periode von Tag des Monats durchgeführt. Um dies zu tun, richte ich eine Optimierung ein, die den monatlich gleitenden Durchschnitt anhand des Nettoinventarwertes (NAV) für jeden Tag des Monats von 1 bis 28 sowie für den Standardkalendermonat berechnet. Die Strategie Regeln bleiben die gleichen, aber die Trades auslösen am angegebenen Tag des Monats. Abbildung 4 zeigt die täglichen NAV-Preise, die mit dem monatlich gleitenden Durchschnitt synchronisiert wurden, während Abbildung 5 den Optimierungsraum für die bewegte durchschnittliche Periode von 3 bis 21 aufweist. Es ist interessant zu beachten, dass der Handel FAGIX näher am Ende (oder Anfang) der Monat korreliert mit erhöhten Gewinnen. Darüber hinaus kann ein motivierter Trader die Leistung durch die Schätzung des NAV und die gleitenden Mittelwerte und den Handel am Trigger-Tag statt am nächsten Tag steigern. ABBILDUNG 4: WEALTH-LAB, ACHT-BAR EINFACH BEWEGUNG DURCHSCHNITT Obwohl das Diagramm täglich ist, erfolgt der Handel nur beim Übergang von einer Monatszeit zum nächsten. ABBILDUNG 5: WEALTH-LAB, VARYING BEWEGENDE DURCHSCHNITTLICHE ZEITEN. Diese Ergebnisse zeigen, dass der Handel FAGIX rentabler ist, wenn kürzere Perioden des gleitenden Durchschnitts berechnet werden, die nahe dem Ende oder Anfang des Monats berechnet wurden. Unser WealthScript C-Code ist für die Kunden bequem über die Strategie-Download-Funktion verfügbar. Es wird auch unten gezeigt. AMIBROKER: ACHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT In ldquoTrading High-Yield Bonds Mit ETFs rdquo in dieser Ausgabe präsentiert Autor Brooke Gardner ein grundlegendes gleitendes durchschnittliches Crossover-System. Die Implementierung des gleitenden Durchschnitts (MA) Crossover ist einfach und die AmiBroker Formel wird hier vorgestellt. Um es zu benutzen, geben Sie die Formel in den AFL-Editor ein, und drücken Sie dann die Taste ldquoSend to analysisrdquo to backtest und ldquoInsert indicatorrdquo, um das Diagramm zu sehen. Ein Beispieldiagramm ist in Abbildung 6 dargestellt. ABBILDUNG 6: AMIBROKER, ACHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT. Hier ist ein monatliches Diagramm von FAGIX mit einem achtmonatigen einfachen gleitenden Durchschnitt (oberes Fenster) und den Backtest-Ergebnissen (unteres Fenster). NEUROSHELL TRADER: ACHT-BAR EINFACHES BEWEGLICHES DURCHSCHNITT Das einfache gleitende durchschnittliche Crossover-System, das von Brooke Gardner in ihrem Artikel in dieser Ausgabe besprochen wird, ldquoTrading High-Yield Bonds Mit ETFs rdquo kann leicht mit einigen NeuroShell Traderrsquos 800 Indikatoren implementiert werden. Nachdem Sie ein Monatsdiagramm geladen haben, erstellen Sie das Handelssystem, indem Sie ldquoNew trading strategyrdquo aus dem Menü Einfügen auswählen und geben Sie an den entsprechenden Stellen des Handelsstrategie-Assistenten Folgendes ein: Wenn Sie NeuroShell Trader Professional haben, können Sie auch auswählen, ob die Parameter optimiert werden sollen . Nach dem Backtesting der Handelsstrategie, verwenden Sie die ldquoDetailed analysisrdquo-Taste, um die Backtest - und Trade-by-Trade-Statistiken für die Strategie anzuzeigen. Benutzer von NeuroShell Trader können auf die Stocks amp Commodities Abschnitt der NeuroShell Trader kostenlose technische Support-Website, um eine Kopie dieser oder einer früheren Tradersrsquo Tip herunterladen. Ein Beispieldiagramm ist in Abbildung 7 dargestellt. Abb. 7: NEUROSHELL TRADER, ACHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT. Dieses NeuroShell Trader-Diagramm zeigt die SMA-Timing-Strategie, die auf den Fidelity High Income Fund (FAGIX) angewendet wird. AIQ: EIGHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT Der AIQ-Code für den monatlich gleitenden Durchschnitt und das verwandte System, beschrieben in ldquoTrading High-Yield Bonds Mit ETFs rdquo von Brooke Gardner in dieser Ausgabe finden Sie auf der unten aufgeführten Website. Obwohl dies ein einfaches gleitendes Durchschnittssystem ist, stellt die Verwendung der monatlichen Datenreihen eine Herausforderung dar, da das EDS-Modul der AIQ-Software keinen Zugang zu einer monatlichen Leiste bietet. Das Charting-Modul unterstützt das Monats-Diagramm, aber im EDS-Code kann auf die Monatsleiste nicht direkt zugegriffen werden. Ich habe zwei verschiedene Ansätze ausprobiert, und beide schienen zu arbeiten. Die erste beteiligt die Erstellung einer monatlichen Datenreihe durch das Herunterladen einer monatlichen. csv-Datei von Yahoo Finance und dann das Importieren der Datendatei in einen neu erstellten Ticker mit dem DTU-Import-Dienstprogramm. Dies funktionierte aber erwies sich als zu viel Aufwand, wenn ich mehrere Rentenfonds bekommen wollte. Darüber hinaus müsste das Update manuell erfolgen. Um diese Datendatei zu verwenden, setzen wir die Eingabe ldquoUseMoDataFilerdquo auf 1. Dann habe ich versucht, eine monatliche Schließung mit täglichen Datendateien zu codieren. Dies hat ein bisschen Code, aber jede tägliche Datendatei wird ohne Änderung mit diesem Ansatz funktionieren. Um eine tägliche Datendatei zu verwenden, setzen Sie den ldquoUseMoDataFilerdquo auf Null. Der andere Eingabeparameter erlaubt uns, das Ende des Monats bei der Verwendung einer täglichen Datendatei zu finden. Als eine Option könnten Sie den ersten Tag des neuen Monats als den Signaltag verwenden, indem Sie ldquoUseEndOfMonthCrdquo auf Null setzen. Allerdings, für Backtesting und auch auf die authorrsquos Ansatz passen, setze ich die ldquoUseEndOfMonthCrdquo auf ldquo1rdquo, so dass wir die Signale aus der letzten Bar des Monats bekommen. In der EDS-Datei für den Backtest gehe ich dann auf die offene der ersten Bar des Monats. Abbildung 8 zeigt eine Tageskarte der VVR mit einem achtmonatigen gleitenden Durchschnitt. ABBILDUNG 8: AIQ, ACHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT. Hier ist ein Tages-Chart von VVR (ein High-Yield-Rentenfonds) mit einem achtmonatigen gleitenden Durchschnitt. Diese Code - und EDS-Datei kann von TradersEdgeSystemstraderstips. htm heruntergeladen werden. (Der Code wird auch unten angezeigt: TRADERSSTUDIO: EIGHT-BAR EINFACH BEWEGUNG DURCHSCHNITT Der TradersStudio-Code für Brooke Gardnerrsquos Artikel in dieser Ausgabe, ldquoTrading High-Yield Bonds Mit ETFs, rdquo ist auf den folgenden Websites zur Verfügung gestellt: Die folgenden Code-Dateien sind in Der Download: Indikator Plot: ldquoHYBONDSINDrdquo für die Anzeige der monatlichen SMA-Indikator System: ldquoHYBONDSrdquo für Backtesting Brooke Gardnerrsquos System. Wenn eine Strategie zu testen, hat TradersStudio eine ziemlich einzigartige Eigenschaft, die nicht nur die Verfolgung der Rohpreis-Serie und Split-angepassten Preis-Serie, Aber auch der Beitrag aus Dividenden, das ist ein äußerst wichtiges Merkmal, um ein genaues Bild von dieser Art von Strategie zu erhalten, und in dieser Hinsicht eine Dividendenrendite-Strategie. In Abbildung 9 zeigt ich den Indikator auf einem Diagramm von COY Zeigt auch die Kaufpfeile zusammen mit den Ausgängen für mehrere Trades aus dem System. ABBILDUNG 9: TRADERSSTUDIO, ACHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT Hier ist eine Tageskarte von COY mit dem monatlichen SMA-Indikator. STRATASEARCH: ACHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT ldquoTrading High-Yield Bonds Mit ETFs rdquo in dieser Ausgabe von Brooke Gardner kann eine einfache Strategie zur Verfügung stellen, aber es schlägt ein paar sehr wichtige Tipps vor. Erstens, in vielen unserer Tests gegen andere ETFs und Aktien, die Buy-Amp-Hold-Ansatz oft übertroffen die einfache acht-Periode SMA-Strategie auf lange Sicht, trotz der Tatsache, dass Buy-Amp-Hold hatte größere Drawdowns. Händler müssen daher entscheiden, ob die höchste durchschnittliche jährliche Rendite allein das beste System bestimmt. Als Trader können Sie mit einem 40 Drawdown umgehen, und sind Sie bereit, zwei Jahre für diese Position zu warten, um sich zu erholen oder sind Sie bereit, einige potenzielle Gewinne aufzugeben, zu wissen, dass Sie gewinnt, dass Sie ein solches Szenario erleben müssen. Dies ist eine Wahlhändler muss machen. Der zweite wichtige Tipp aus dem Artikel ist, dass es möglich ist, sowohl Mikro-und Makro-Ebene Handelsregeln haben. Trading-Regeln in der Regel auf der Mikro-Ebene, wie Sie kaufen und verkaufen Entscheidungen auf der Grundlage der neuesten und rechtzeitige Daten. Allerdings arbeitet die Methode in Gardnerrsquos Artikel auf der Makro-Ebene, die Bewertung der Leistung auf der monatlichen, anstatt täglich, Ebene. Die Autoren-Ebene ist, dass Mikro-Ebene und Makro-Ebene Handelsregeln einander komplimentieren können, arbeiten gut zusammen innerhalb des gleichen Handelssystems. Innerhalb von StrataSearch haben wir zwei automatisierte Recherchen erstellt, eine, die immer die einfache achtmonatige SMA-Strategie als unterstützende Handelsregel verwendet hat und eine, die nicht. Die automatisierten Suchvorgänge haben dann Tausende von Handelsregelkombinationen getestet. Der Unterschied war sehr deutlich. Die automatisierte Suche mit der einfachen achtzeitigen SMA-Strategie tendierte dazu, Systeme mit konsistenteren Renditen und niedrigeren Drawdowns zu schaffen. StrataSearch-Benutzer können die einfache achtzeitige SMA-Strategie weiter erforschen, indem sie die Strategie importieren oder die Handelsregel aus dem gemeinsamen Bereich des StrataSearch-Benutzerforums unterstützen. Nach der Installation der Handelsregel können Benutzer ihre eigenen automatisierten Suchvorgänge ausführen, um zu sehen, wie gut dieser Makroebene-Filter ausführen kann. Ein Beispieldiagramm, das die achtzeitige SMA-Strategie gegenüber einem Buy-Amp-Hold-Ansatz zeigt, ist in Abbildung 10 dargestellt. ABBILDUNG 10: STRATASEARCH, ACHT-BAR EINFACHES BEWEGLICHES DURCHSCHNITT. Eine auf FAGIX angewandte Buy-Amp-Hold-Strategie wird grün dargestellt. Die einfache, achtmalige SMA-Strategie, die in Gelb gezeigt wird, vermeidet die großen Drawdowns des Buy-Amp-Hold-Ansatzes. METASTOCK: EIGHT-BAR EINFACH BEWEGEN DURCHSCHNITT Brooke Gardnerrsquos Artikel in dieser Ausgabe, ldquoTrading High-Yield Bonds Mit ETFs, rdquo schlägt vor, dass ein Basissystem das Beste ist und hält es einfach für Rentner ohne Trading-Software. Allerdings kann das System in MetaStock eingegeben werden, um einen Systemtest und einen Expertenberater zu erstellen. Hier sind die Schritte. So erstellen Sie einen Systemtest: Wählen Sie Werkzeuge für den erweiterten Systemtest aus. Klicken Sie auf Neu Geben Sie einen Namen ein Wählen Sie die Registerkarte Kaufauftrag und geben Sie die folgende Formel ein: Wählen Sie die Registerkarte Verkaufsauftrag und geben Sie die folgende Formel ein: Wählen Sie die Registerkarte Verkaufen sortieren und geben Sie Folgendes ein Formel: Wählen Sie die Registerkarte "Get to Cover Order" und geben Sie die folgende Formel ein: Klicken Sie auf OK, um den Systemeditor zu schließen. Um den Expert Advisor zu machen: Wählen Sie Tools rarr Expert Advisor Klicken Sie auf Neu, um den Experten-Editor zu öffnen. Geben Sie einen Namen für Ihren Experten ein Klicken Sie auf die Registerkarte Symbole Klicken Sie auf Neu, um ein neues Symbol zu erstellen. Geben Sie den Namen ein ldquo Kaufen Sie rdquo Klicken Sie in das Bedingungsfenster und geben Sie ein In der Formel: Wählen Sie die Grafik-Registerkarte Legen Sie das Symbol auf den Pfeil nach oben Stellen Sie die Farbe auf grün Im Etikettenfenster geben Sie ldquo ein. Kaufen Sie rdquo Setzen Sie die Symbolposition auf ldquo. Unterhalb des Preisplots rdquo Stellen Sie die Etikettenposition auf ldquo ein Unter Symbol rdquo Klicken Sie auf OK Klicken Sie auf Neu, um ein neues Symbol zu erstellen. Geben Sie den Namen ein. Ldquo Verkaufen Sie rdquo Klicken Sie in das Bedingungsfenster und geben Sie die Formel ein: Wählen Sie die Registerkarte Grafik aus. Legen Sie das Symbol auf den Abwärtspfeil festlegen Stellen Sie die Farbe auf rot ein. Geben Sie im Etikettenfenster ldquo ein, um rdquo zu verkaufen Stellen Sie die Symbolposition auf ldquo ein Über Preisplot rdquo Stellen Sie die Etikettenposition auf ldquo ein Oben Symbol rdquo Klicken Sie auf OK Klicken Sie auf OK, um den Experten-Editor zu schließen. MdashWilliam Golson MetaStock Technischer Support Thomson Reuters, MetaStock TC2000 v12.1: HANDELSANLAGEN MIT ETFs Sie können TC2000rsquos Charting-, Scan - und Sortierfunktionen kombinieren, um die achtmonatige SMA-Strategie, die in Brooke Gardnerrsquos Artikel in dieser Ausgabe, ldquoTrading diskutiert wird, anzuwenden High-Yield-Anleihen mit ETFs. rdquo Abbildung 11 zeigt eine Monatskarte des Fidelity High Income Fund (FAGIX) mit einem achtmonatigen gleitenden Durchschnitt. FAGIX ist derzeit über seinem gleitenden Durchschnitt Mitte April bis April, wie wir dies schreiben, also wissen wir, was das endgültige Signal bis zum Ende des Monats sein wird. Die grünen und roten Spikes im unteren Bereich zeigen den Eintrag (grün) und den Ausgang (rote) Punkte für die einfache Acht-EMA-Strategie. Das letzte Signal auf FAGIX war ein Kauf am Ende Januar 2012 (umkreist auf dem Chart). ABBILDUNG 11: TC2000, ACHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT. Die Beobachtungsspalten auf der linken Seite zeigen das Symbol, den aktuellen Preis und die monatliche Prozentänderung für jeden Fonds in der Liste der hochverzinslichen Anleihen. Es gibt auch zwei Scan-Spalten, die grüne Häkchen anzeigen, wenn der Fonds über seinem achtmonatigen SMA und roten Häkchen liegt, wenn er unter seinem achtmonatigen SMA liegt. Besuchen Sie TC2000 für eine kostenlose Testversion von TC2000. MdashPatrick Argo, Worden Brothers, Inc. hat NINJATRADER: EIGHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT Wir haben BondSMAStrategy implementiert, die in Brooke Gardnerrsquos ldquoTrading High Yield Bonds mit ETFs rdquo in dieser Ausgabe diskutiert wird, als eine automatisierte Strategie zum Download bei ninjatraderSCJune2012SC. zip . Sobald itrsquos heruntergeladen wurde, wählen Sie aus dem Fenster NinjaTrader Control Center das Menü Datei rarr Utilities rarr Importieren Sie NinjaScript und wählen Sie die heruntergeladene Datei aus. Diese Datei ist für NinjaTrader Version 7 oder höher. Sie können den Strategie-Quellcode überprüfen, indem Sie das Menü Tools rarr Bearbeiten NinjaScript rarr Strategie aus dem NinjaTrader Control Center Fenster und Auswahl von ldquoBond-SMAStrategy. rdquo NinjaScript verwendet kompilierte DLLs, die native, nicht interpretiert, die Ihnen die höchste Leistung ermöglicht . Ein Beispieldiagramm, das die Strategie implementiert, ist in Fig. 12 gezeigt. Fig. 12: NINJATRADER, ACHT-BAR EINFACHES BEWEGLICHES DURCHSCHNITT. Dieser Screenshot zeigt die BondSMAStrategy, mit Backtest-Einstellungen und Chart auf eine monatliche Serie von Fidelity Capital Amp Income Fund (FAGIX) angewendet. MdashRaymond Deux amp Ryan Millard NinjaTrader, LLC ninjatrader TRADECISION: ACHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT In ihrem Artikel ldquoTrading High-Yield Bonds Mit ETFs rdquo in dieser Ausgabe beschreibt Autor Brooke Gardner, wie man einen einfachen gleitenden Durchschnitt auf hochverzinsliche Anleihen anwendet, um zu vermeiden Große Drawdowns. Mit Tradecisionrsquos Strategy Builder können Sie die einfache achtzeitige SMA-Strategie wie folgt neu erstellen: Um die Strategie in Tradecision zu importieren, besuchen Sie den Bereich ldquoTradersrsquo Tipps von TASC Magazinerdquo bei tradecisionsupporttaspeipstasctraderstips. htm. Eine Beispieldiagrammimplementierung ist in Fig. 13 gezeigt. Fig. 13: TRADECISION, ACHT-MONTH EINFACHER BEWEGLICHER DURCHSCHNITT. Hier sehen Sie einen achtmonatigen einfachen gleitenden Durchschnitt auf einem monatlichen Diagramm von FAGIX mit Kauf-Amp-Verkaufssignalen, die auf dem Diagramm markiert sind. SHARESCOPE: EINFACHE BEWEGLICHE AVERAGEN Das kurze Skript wersquove auf der Grundlage von ldquoTrading High-Yield Bonds mit ETFs rdquo von Brooke Gardner in dieser Ausgabe Farben Bars oder Kerzen auf der Grundlage, ob sie über oder unter einem bestimmten gleitenden Durchschnitt. Die Voreinstellung ist ein 20-fach einfacher gleitender Durchschnitt, kann aber beim Laden des Skripts geändert werden. Wersquove erlaubte auch eine breite Palette von gleitenden Mitteltypen, die verwendet werden sollten: einfaches, exponentielles, gewichtetes, dreieckiges, variables VHF, variables GMO und VIDYA. Der gleitende Durchschnitt, der auf dem Diagramm in Abbildung 14 gezeichnet wird, zeigt die Crossover-Punkte. ABBILDUNG 14: AKTIVITÄT, BEWEGUNGSDURCHSCHNITT Das ShareScope-Skript färbt Balken oder Kerzen, basierend darauf, ob sie über oder unter einem bestimmten gleitenden Durchschnitt liegen. Diese Grafik zeigt die Crossover-Punkte. Der Code für das ShareScope-Skript wird unten gezeigt. TRADESIGNAL: ACHT-BAR EINFACH BEWEGUNGSDURCHSCHNITT Die in ldquoTrading High-Yield Bonds beschriebenen ETFs rdquo von Brooke Gardner in dieser Ausgabe können mit unserem Online-Charting-Tool bei tradesignalonline verwendet werden. Schau einfach den Infopedia-Bereich für unser Lexikon an. Sie sehen das Kennzeichen und die dort stehenden Funktionen, die Sie für Ihr persönliches Konto zur Verfügung stellen können. Klicken Sie darauf und wählen Sie ldquoopen script. rdquo Der Indikator wird sofort verfügbar sein, um auf jedem Diagramm, das Sie wünschen. Siehe Abbildung 15. ABBILDUNG 15: TRADESIGNAL ONLINE, ACHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT. Hier wird die achtjährige MA-Crossover-Strategie auf einer Tageskarte von Amazon gezeigt. TRADE NAVIGATOR: ACHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT Hier werden wir zeigen, wie wir die in Brooke Gardnerrsquos Artikel besprochene Strategie in dieser Ausgabe neu erstellen können, ldquoTrading High-Yield Bonds mit ETFs. rdquo Die Strategie ist einfach zu erstellen und zu testen im Trade Navigator. Für dieses Beispiel verwenden wir das Symbol PCF (Putnam High Income Bond Fund). Gehen Sie auf die Registerkarte Strategien in der Traderrsquos Toolbox. Klicken Sie auf den ldquo Neuer rdquo Knopf. Klicken Sie auf die ldquo Neue Regel rdquo Schaltfläche. Um die lange Eintragsregel einzurichten. Geben Sie den folgenden Code ein: Setzen Sie die Aktion auf ldquo Long Entry (Kauf) rdquo und die Auftragsart auf ldquo Markt. rdquo Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern. Geben Sie einen Namen für die Regel ein und klicken Sie auf OK. Wiederholen Sie diese Schritte für die kurze Eintragsregel mit dem folgenden Code: Setzen Sie die Aktion auf ldquo Short Entry (SELL) rdquo und die Auftragsart auf ldquo Markt. rdquo Seien Sie sicher, dass die ldquo Zulassen Sie die Eingaben, um rdquo Option auf der Registerkarte Einstellungen aufzukehren Der Strategie-Bildschirm. Speichern Sie die Strategie, indem Sie auf die Schaltfläche Speichern klicken, geben Sie einen Namen für die Strategie ein und klicken Sie auf OK. Sie können Ihre neue Strategie testen, indem Sie auf die Schaltfläche "Ausführen" klicken, um einen Bericht zu sehen, oder Sie können die Strategie auf ein Diagramm für eine visuelle Darstellung anwenden, wo die Strategie Trades über die Geschichte des Diagramms platzieren würde. Genesis hat diese Strategie eine spezielle herunterladbare Datei für Trade Navigator gemacht. Klicken Sie auf das blaue Telefon-Symbol in Trade Navigator, wählen Sie ldquo Download spezielle Datei, rdquo Typ ldquo SC201206 rdquo und klicken Sie auf die Schaltfläche Start. MdashMichael Herman Genesis Finanztechnologien TradeNavigator UPDATA: ACHT-BAR EINFACH BEWEGUNG DURCHSCHNITT Unsere Tradersrsquo Tip in diesem Monat basiert auf ldquoTrading High-Yield Bonds mit ETFs rdquo von Brooke Gardner. In dem Artikel schlägt Gardner einen systematischen Ansatz für den Handel mit hochverzinslichen Rentenfonds vor, der die Größe der Drawdowns und die Volatilität der Renditen durch die Einführung von langen Trades verringert, wenn der Preis einen gewissen historischen Durchschnitt übertrifft und kurze Trades einleitet, wenn der Preis einen historischen Durchschnitt unterschreitet . Der Updata-Code für dieses System befindet sich in der Updata-Bibliothek und kann heruntergeladen werden, indem man auf das Menü Benutzerdefiniert und Systembibliothek klickt. Diejenigen, die aufgrund einer Firewall nicht auf die Bibliothek zugreifen können, können den unten dargestellten Code in den Editor "Updata Custom" einfügen und speichern. Siehe Abbildung 16. Abbildung 16: UPDATA, ACHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT. Diese Grafik zeigt die monatliche FAGIX Bond ETF. Die untere Scheibe zeigt die Systemrsquos resultierende Eigenkapitalkurve, wenn ein 8-Perioden-Durchschnitt verwendet wird. TRADING BLOX: ACHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT In ldquoTrading High-Yield Bonds Mit ETFs rdquo in dieser Ausgabe präsentiert Autor Brooke Gardner eine einfache Timing-Methode mit einem achtmonatigen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), um lange Positionen in der beliebten Investmentfonds zu beenden Fidelity High Income Fund (FAGIX) Das Konzept hinter der Strategie ist es, den monatlichen Schlusskurs mit dem gleitenden Durchschnitt zu vergleichen und den Verstärker zu kaufen, bis der Preis über dem SMA bleibt. Wenn der Preis unterhalb der SMA unterbricht, beenden Sie die Position. Diese Handelsstrategie kann einfach in Trading Blox implementiert werden: Erstellen Sie einen neuen Blox (Entry, Exit, Money Manager) In ihm definieren Sie die Parameter: movingAveragePeriod (Anzahl der Monate, die zur Berechnung der SMA verwendet werden sollen) Definieren Sie den Indikator: movingAverage ( Standard-Trading-Blox-Indikator-Berechnung) und zeigen sie an den movingAveragePeriod-Parameter. Definiere die Entry-Logik im ldquoEntry Ordersrdquo-Skript des Bausteins: Definiere die Exit-Logik im ldquoExit Ordersrdquo-Skript des Bausteins: Definiere die Positionsgröße im ldquoUnit Sizerdquo-Skript des Bausteins: Der Code zur Umsetzung dieser einfachen Trading-Strategie im Trading Blox Kann aus automatisiertem Trading-Systemfree-Code heruntergeladen werden. Hier ist ein Satz von Ergebnissen aus einer Trading-Blox-Simulation (Abbildung 17), die mit dem Code und den historischen Daten für FAGIX (angepasst für Splits und Dividenden) vom Datenprovider CSI (csidata2cgi-binuaorderform. plreferrerAT) ausgeführt wird. ABBILDUNG 17: TRADING BLOX, ACHT-BAR EINFACHES BEWEGLICHES DURCHSCHNITTLICHES SYSTEM AUF RECENT DATEN. Diese Grafik zeigt die Systemrsquos-Eigenkapitalkurve und Drawdowns für den Zeitraum 2003ndash11. Itrsquos interessant zu sehen, wie dieses System in einem anderen Marktumfeld durchgeführt hätte. Als nächstes gibt es einen zusätzlichen Satz von Ergebnissen aus früheren Perioden für FAGIX: Wie Sie sehen können, sind die Ergebnisse nicht ganz so gut wie in der letzten Zeit. Siehe Abbildung 18. Abb. 18: TRADING BLOX, ACHT-BAR EINFACHES BEWEGLICHES DURCHSCHNITTLICHES SYSTEM ÜBER EIN ANDERES ZEITRAUM. Dies zeigt die System-Equity-Kurve und Drawdowns für einen früheren Zeitraum, 1990ndash2002. Finally, Trading Blox allows us to test the impact of the length of the moving average to check the robustness of the strategy to parameter values. Testing over the whole set of historical data, we vary the SMA length parameter from two months to 24 months. Figure 19 shows a summary result of this stepped test, showing the evolution of the MAR ratio (CAGRMaxDD) as a function of the SMA length. FIGURE 19: TRADING BLOX, VARIED-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. This shows the evolution of MAR ration as a function of SMA length (1990ndash2011). MICROSOFT EXCEL: EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE The article in this issue by Brooke Gardner, ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs, rdquo demonstrates a simple, straightforward, trend-following approach. By varying the simple moving average (SMA) period, we can see the relative effects on the buy and sell signals. See Figure 20. FIGURE 20: EXCEL, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. Here is a sample chart of FAGIX (monthly) with an eight-period simple moving average and buysell indications. I have prepared an Excel macro to assist you when you update the InputData tab from a downloaded history file (or change to an entirely new symbol). See the Notes tab of the spreadsheet for details. The spreadsheet is downloadable by clicking here . Originally published in the June 2012 issue of Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Alle Rechte vorbehalten. copy Copyright 2012, Technical Analysis, Inc. Hull-DNA (Easylanguage) Hull-DNA (Easylanguage) Thanks: 38 given, 16 received Hi, I have been working on various systems trying to teach myself Easylanguage and reading a bunch of all your posts which is helping a ton Thanks I am a trend follower and dont need to pick tops and bottoms but I want that chunk out of the middle of trend in the safest and most efficient method I can come up with. So with all that in mind I keep coming back to moving averages of one type or another to clean and smooth but as you know they can lag pretty bad at times. So I came up with a three moving average system as follows: Using the Hull Moving averages (for speed) and a simple moving averages as a zero line for overall trend: Center-line (Zero): So the Simple MA(Zero Line) is color coded to indicate the location of the closing price via color I have also added an Average True Range cushion around it so when the price gets close to the line you can clearly see it. A blue dot indicates the closing price is above the slower simple MA and red indicates its below, if the center line is gray the MA is within the ATR (Middle MA value). Moving Average (OscillationsMACD) The other two moving averages are the Hull Moving averages, In order to have it oscillate I just subtract the hullslowMA from the hullfastMA (MACD). The coloring of the lines however is as follows if the lines are in contango (i. e. in a rising market fast is on the top, slow is on the bottom and the baseline value is below them) it goes all blue indicating a buy. Exiting: Im still working on a more sound exit strategy I dont believe this system protects enough for the exit side. I am looking at some sort of trailing stop wanting the market to exit the trade Help: Is it possible in easylanguange to plot a paintbar into window1, I would like to do it when the MACD crosses over the zeroline. Like I said I am new to this so if there are best practices to coding what I have done here I would appreciate any feedback. Vielen Dank. ---My code--- Using the Hull Moving average as the fast and slow, went to a standard moving average for the long term (zero line) inputs: Price (close), HullFast(13), HullSlow(34), HullCenter(55), CenterUpColor(blue), CenterDnColor(Red) Variables: SlowHull(0), FastHull(0), CenterMA(0), CenterColor(Black), HullMACD(0), Contango(Darkgray), var1(0) SlowHullHMA(Price, HullSlow) FastHullHMA(Price, HullFast) Center Line Calculation and Coloring CenterMA AverageFC(Price, HullCenter) var1AvgTrueRange(Hullslow) CenterColordarkgray If close lt (CenterMA - var1) then Centercolor CenterdnColor If close gt (CenterMA var1) then Centercolor CenterUpColor If Close CenterMA then Centercolor Yellow Calculate Fast and Slow around Centerline HullMACD FastHull-SlowHull Contango Using this to define and mark trend when all MAs are H-gtL in order Contangodarkgray If SlowhullltFastHull and SlowhullgtCenterMA then Contangoblue If SlowhullgtFasthull and slowhullltCenterMA then ContangoRed If Condition1 then PlotPB( High, Low, Open, Close, quotContangoquot, Yellow ) Would really like to figure out how to plot a Paintbar into Window 1 when HullMACD crosses Centerline Displaying Plot1 (HullMACD, quotHullCrossquot, Contango) Plot2 (HullMACD, quotquot, Contango) Plot3(0,quotHullCenterquot, CenterColor)December 2010 Here is this monthrsquos selection of Tradersrsquo Tips, contributed by various developers of technical analysis software to help readers more easily implement some of the strategies presented in this and other issues. Other code appearing in articles in this issue is posted in the Subscriber Area of our website at technical. traderssubsublogin. asp. Login requires your last name and subscription number (from mailing label). Once logged in, scroll down to beneath the ldquoOptimized trading systemsrdquo area until you see ldquoCode from articles. rdquo From there, code can be copied and pasted into the appropriate technical analysis program so that no retyping of code is required for subscribers. You can copy these formulas and programs for easy use in your spreadsheet or analysis software. Simply ldquoselectrdquo the desired text by highlighting as you would in any word processing program, then use your standard key command for copy or choose ldquocopyrdquo from the browser menu. The copied text can then be ldquopastedrdquo into any open spreadsheet or other software by selecting an insertion point and executing a paste command. By toggling back and forth between an application window and the open web page, data can be transferred with ease. This monthrsquos tips include formulas and programs for: TRADESTATION: HULL MOVING AVERAGE In the article ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo in this issue, author Max Gardner describes the calculation of the Hull moving average ( Hma ) and describes a trading strategy using the Hma. along with other entry and exit criteria. Here, we present the EasyLanguage code for a Hull moving average function ( Hma ), a Hull moving average indicator (Hull Moving Average), and a demonstration strategy ( HmaMg Strategy) based on the authorrsquos entryexit criteria. To download the EasyLanguage code for the function, indicator, and strategy, go to the TradeStation and EasyLanguage Support Forum (tradestationDiscussionsforum. aspxForumID213 ) and search for the file ldquoTradingWithHullMovingAverage. eld. rdquo A sample chart is shown in Figure 1. Figure 1: TRADESTATION, HULL MOVING AVERAGE. Here is a sample daily bar chart of SPY ETF displaying the indicator ldquoHull moving averagerdquo ( red plot. four-bar length). The magenta plot is a 50-bar simple moving average of the close. In the subgraph is the built-in RSI indicator plotting the nine-bar RSI of the nine-bar HMA as described in Max Garnerrsquos article. This article is for informational purposes. No type of trading or investment recommendation, advice, or strategy is being made, given, or in any manner provided by TradeStation Securities or its affiliates. mdashChris Imhof TradeStation Securities, Inc. A subsidiary of TradeStation Group, Inc. TradeStation eSIGNAL: HULL MOVING AVERAGE For this monthrsquos Tradersrsquo Tip, wersquove provided two formulas, HullMa. efs and RsiHma System. efs, based on the formula code from Max Gardnerrsquos article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average. rdquo The studies contain formula parameters to set the Hma Period, which may be configured through the Edit Studies window (Advanced Chart menurarrEdit Studies). The RsiHma System. efs is configured for backtesting and contains two additional formula parameters to set the TurnUp and Sma periods. To discuss this study or download complete copies of the formula code, please visit the Efs Library Discussion Board forum under the Forums link from the Support menu at esignal or visit our Efs KnowledgeBase at esignalsupportkbefs. The eSignal formula scripts ( Efs ) are also available for copying and pasting from the Stocks amp Commodities website at Traders . Sample charts of the Hull moving average and moving average system are shown in Figures 2 and 3. Figure 2: eSIGNAL, HULL MOVING AVERAGE Figure 3: eSIGNAL, HULL MOVING AVERAGE and HMARSI SYSTEM mdashJason Keck Interactive Data Desktop Solutions 800 815-8256, esignalcentral METASTOCK: HULL MOVING AVERAGE Max Gardnerrsquos article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo describes the Hull moving average and a system using it. You can add the average to MetaStock using these steps: In the Tools menu, select Indicator Builder. Click New to open the Indicator Editor for a new indicator. Type the name of the indicator. Click in the larger window and paste or type in the following formula: Click OK to close the Indicator Editor. The system test formulas require MetaStock 10.0 or later. The steps to create the system test are: Select Tools rarr the Enhanced System Tester. Click New Enter a name. Select the Buy Order tab and enter the following formula: Select the Sell Order tab and enter the following formula: Click OK to close the system editor. WEALTH-LAB: HULL MOVING AVERAGE This Tradersrsquo Tip is based on ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo by Max Gardner in this issue. Because the Hull moving average ( Hma ) has been a part of the free ldquoCommunity Indicatorsrdquo library driven by the Wealth-Lab user community, applying it to charts and strategies is as easy as drag amp drop. To run this Wealth-Lab 6 code that implements Gardnerrsquos RsiHma system for trading indexes, install the indicator library (or update to the actual version using the Extension Manager tool) from the wealth-lab site, Extensions section. Plotted as a blue line on Figure 4, the Hull moving average appears to be a truly responsive one, providing timely short-term signals when it turns up. Depicted on the upper pane for comparison to the nine-day Rsi of a nine-day Hma. the Rsi of a simple moving average ( Sma ) within the same period ( violet line ) visibly lags its counterpart. Figure 4: WEALTH-LAB, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. This Wealth-Lab Developer 6.0 chart shows Max Gardnerrsquos RSIHMA applied to Apple Inc. (AAPL, daily). The Hull moving average (plotted as a blue line ) appears to be a responsive one, providing timely, short-term signals when it turns up. The upper pane shows the RSI of SMA within the same period ( violet line ) for comparison, and it visibly lags its counterpart. AMIBROKER: HULL MOVING AVERAGE Implementing the HmaRsi system presented by Max Gardner in his article in this issue (ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo) is easy in AmiBroker Formula Language. A ready-to-use formula for the article is presented in the Listing 1. The code includes both indicator code trading strategy code. The formula can be used in the Automatic Analysis window for backtesting as well as to plot it in a chart (Figure 5). To use it, enter the formula in the Afl Editor, then press the Insert Indicator button to see the chart, or press Backtest to perform a historical test of the strategy. Figure 5: AMIBROKER, HULL MOVING AVERAGE STRATEGY. This daily chart of the SPY ( green ) with a nine-bar RSI from HMA (middle pane) shows the portfolio system test equity. Note that this strategy can produce different results depending on symbol selection rules. You can modify the symbol selection strategy by adding your own PositionScore rules. WORDEN BROTHERS STOCKFINDER: HULL MOVING AVERAGE You can download the layout ldquoDecember 2010 Traders Tipsrdquo from the StockFinder share library by clicking Share, Browse, and then searching the Layouts tab. We used RealCode to recreate the Hull moving average, and we used the BackScanner to test the strategy from Max Gardnerrsquos article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average. rdquo A sample chart is shown in Figure 6. Figure 6: STOCKFINDER, HULL MOVING AVERAGE For more information or to start a free trial of StockFinder, please visit StockFinder . mdashBruce Loebrich and Patrick Argo Worden Brothers, Inc. StockFinder NEUROSHELL TRADER: HULL MOVING AVERAGE The Hull moving average ( Hma ) described in the article by Max Gardner in his article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo can be easily implemented with a few of NeuroShell Traderrsquos 800 indicators. Simply select ldquoNew Indicator. rdquo from the Insert menu and use the Indicator Wizard to set up the following indicator: To recreate the HmaRsi trading system, select ldquoNew Trading Strategy. rdquo from the Insert menu and enter the following in the appropriate locations of the Trading Strategy Wizard: Generate a buy long market order if all of the following are true: Generate a protective stop order at the following price level: Generate a sell short market order if ONE of the following is true: If you have NeuroShell Trader Professional, you can also choose whether the parameters should be optimized. After backtesting the trading strategies, use the ldquoDetailed analysis. rdquo button to view the backtest and trade-by-trade statistics for each strategy. Users of NeuroShell Trader can go to the Stocks amp Commodities section of the NeuroShell Trader free technical support website to download a copy of this or any previous Tradersrsquo Tips. A sample chart is shown in Figure 7. Figure 7: NEUROSHELL TRADER, HULL MOVING AVERAGE. This chart shows the Hull moving average indicator along with the RSI and HMA trading system. AIQ: HULL MOVING AVERAGE The Aiq code is given here for ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo by Max Gardner in this issue. Only the indicators that are used in his system are coded, since the weighted moving averages must be coded longhand. In Figure 8, I show the results of a backtest on all trades for 71 Etf s that have 10 years or more of history. The test period is from 9292000 to 10132010. In this summary report, the average trade is 1.58 with an 81-bar average holding period. Assuming you would trade all signals from all 71 markets, the average annual return is 7.12 compared to a loss of -1.97 per year on the SampP 500 index over this 10-year test period. Figure 8: AIQ SYSTEMS, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM, BACKTEST RESULTS. Here is a summary EDS report for Max Gardnerrsquos HMARSI system as applied to a 71-ETF portfolio over the period 9292000 to 10132010. TRADERSSTUDIO: HULL MOVING AVERAGE The TradersStudio code for Max Gardnerrsquos article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo is provided here. The coded version that I have supplied also includes the system that Gardner presents in his article. Figure 9: TRADERSSTUDIO, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM ON FOUR INDEX FUTURES. Here is the consolidated equity curve for the period 12282000 to 10122010. I tested this system with the parameters he provides in his article on a four-index futures portfolio consisting of the full-sized contracts for the Dow Jones Industrials (DJ), Nasdaq 100 (ND), SampP 500 (SP), and SampP Midcap 400 (MD) index. The resulting equity curve is shown in Figure 9. In addition, the table in Figure 10 shows the summary results by market. Figure 10: TRADERSSTUDIO, HMA SYSTEM RESULTS BY MARKET. Here are the summary results by market for the full-sized futures contract portfolio. The code can be downloaded from the TradersStudio website at TradersStudio rarrTraders ResourcesrarrFreeCode or TradersEdgeSystemstraderstips. htm . TRADECISION: HULL MOVING AVERAGE Max Gardnerrsquos article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo introduces a market timing system that removes lag and forecasts future data. To recreate Gardnerrsquos Hma function, input the following into Tradecisionrsquos Function Builder: To recreate Gardnerrsquos Hma indicator, input the following into Tradecisionrsquos Indicator Builder: To recreate Gardnerrsquos Hma strategy, input the following into Tradecisionrsquos Strategy Builder: Note that the stop-loss and take-profit exit rules are set in the money management section. To import the strategy into Tradecision, visit the area ldquoTradersrsquo Tips from Tasc Magazinerdquo at tradecisionsupporttasctipstasctraderstips. htm or copy the code from the Stocks amp Commodities website at traders . A sample chart is shown in Figure 11. FIGURE 11: TRADECISION, HULL MOVING AVERAGERSI STRATEGY. Here we see two indicators plotted on the Dow Jones Industrial Average (DJIA) chart with buy and sell signals generated by the HMA trading strategy. NINJATRADER: HULL MOVING AVERAGE The Hma TradingStrategy automated strategy presented by Max Gardner in his article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo has now been implemented as a strategy available for download at ninjatraderSCDecember2010SC. zip . Once it has been downloaded, from within the NinjaTrader Control Center window, select the menu FilerarrUtilitiesrarrImport NinjaScript and select the downloaded file. This strategy is for NinjaTrader version 6.5 or greater. You can review the Strategy source code by selecting the menu ToolsrarrEdit NinjaScriptrarrStrategy from within the NinjaTrader Control Center window and selecting Hma TradingStrategy. NinjaScript uses compiled Dll s that run native, not interpreted, which provides you with the highest performance possible. A sample chart implementing the strategy is shown in Figure 12. Figure 12: NINJATRADER, HULL MOVING AVERAGE. This screenshot shows the HMATradingStrategy applied to a daily chart of the NASDAQ ETF (QQQQ). mdashRaymond Deux amp Ryan Millard NinjaTrader, LLC ninjatrader NEOTICKER: HULL MOVING AVERAGE In ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo in this issue, author Max Gardner presents a trading signal based on the Hull moving average. This trading system can be implemented in NeoTicker using formula language. The trading system is a formula language indicator named ldquo Tasc Hull Moving Average Systemrdquo (Listing 1) with no parameters. It produces one plot output that shows the current system equity (Figure 13). Figure 13: NEOTICKER, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. The trading system implemented in NeoTicker produces one plot output that shows the current system equity. A downloadable version of the trading system will be available at the NeoTicker blog site (blog. neoticker ). mdashKenneth Yuen TickQuest, Inc. WAVE59: HULL MOVING AVERAGE In his article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo author Max Gardner describes the smoothed weighted average, the Hull moving average ( Hma ). Figure 14 shows the standalone indicator on the December SampP emini. FIGURE 14: WAVE59, HULL MOVING AVERAGE. Here is the Hull moving average (HMA) on the December SampP emini as a standalone indicator. The following script implements this indicator in Wave59. As always, users of Wave59 can download these scripts directly using the QScript Library found at wave59library . mdashPatrick J. Stiles, Product Manager mdashEarik Beann Wave59 Technologies Intrsquol, Inc. wave59 TRADE NAVIGATOR: HULL MOVING AVERAGE Trade Navigator offers all the features you need to recreate the Hull moving average strategy presented in Max Gardnerrsquos article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average. rdquo First, in Trade Navigator, go to the Strategies tab in the Traderrsquos Toolbox. Click on the New button, then click the New Rule button. To set up the long entry rule, input the following code: Set the action to ldquoLong Entry (Buy)rdquo and the order type to ldquoMarket. rdquo (See Figure 15.) Click the Save button. Type a name for the rule and then click the OK button. Repeat these steps for the long exit rules using the following sets of code: Figure 15: TRADE NAVIGATOR, HULL MOVING AVERAGE STRATEGY Set the action to ldquoLong Exit (Sell)rdquo and the order type to ldquoMarket. rdquo Click the Save button. Type a name for the rule and then click the OK button. Set the action to ldquoLong Exit (Sell)rdquo and the order type to ldquoLimit. rdquo Type the ldquolimit pricerdquo code in the box as follows: Click Verify . then click Add . Set the default value for percentage to ldquo15.rdquo Click the Save button. Type a name for the rule and then click the OK button. Set the action to ldquoLong Exit (Sell)rdquo and the order type to ldquoStop. rdquo Type the ldquolimit pricerdquo code in the box as follows: Click Verify . then click Add . Set the default value for percentage to ldquo5.rdquo Click the Save button. Type a name for the rule and then click the OK button. Save the strategy by clicking the Save button, typing a name for the strategy, and then clicking the OK button. You can test your new strategy by clicking the Run button to see a report, or you can apply the strategy to a chart for a visual representation of where the strategy would place trades over the history of the chart. Genesis has prepared this strategy as a downloadable file for Trade Navigator. To download it, click on the blue phone icon in Trade Navigator, select Download Special File . type ldquoSC1012,rdquo and click the Start button. The library name will be ldquoTrading Indexes with the Hma rdquo and the strategy name will be ldquo Rsi with Hma System. rdquo A sample chart is shown in Figure 15. mdashMichael Herman Genesis Financial Technologies GenesisFT UPDATA: HULL MOVING AVERAGE This Tradersrsquo Tip is based on ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo by Max Gardner in this issue. The Hull moving average ( Hma ) is created from a weighted averaging of the difference between longer - and shorter-term weighted averages. The author creates a market model using this Hull moving average together with a long-term simple moving average and oscillation and momentum indicators to time entry into long-term moves. The new Updata Professional version 7 accepts code written in VB and C in addition to our user-friendly custom code. Versions of this indicator and system in all these languages may be downloaded by clicking the Custom menu and then System or Indicator Library . Those who cannot access the library due to firewall issues may paste the code below into the Updata Custom editor and save it. A sample chart is shown in Figure 16. FIGURE 16: UPDATA, HULL MOVING AVERAGE. This sample chart shows the Hull moving average ( red ) with the longer-term simple moving average ( blue ) on the SampP 500 index. Backtesting the system shows early entries to long-term trends. VT TRADER: HULL MOVING AVERAGERSI TRADING SYSTEM Our Tradersrsquo Tip this month is based on ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo by Max Gardner in this issue. In the article, Gardner describes a trading system based around the Hull moving average indicator. Gardner only discusses the conditions necessary to produce buy signals. We have interpreted and reversed the buy conditions so that our version of the system has the ability to generate potential buy signals andor sell signals. Wersquoll be offering our version of Gardnerrsquos HmaRsi trading system for download in our client forums. The trading rules used by our version of the system are explained in the trading systemrsquos Notes section. To attach the trading system to a chart (Figure 17), select the ldquoAdd Trading Systemrdquo option from the chartrsquos contextual menu, select ldquoTASC - 122010 - Hull MARSI Trading Systemrdquo from the trading systems list, and click the Add button. The instructions for recreating the HmaRsi trading system in VT Trader are as follows: RibbonrarrTechnical Analysis menurarrTrading Systems grouprarrTrading Systems Builder commandrarrNew button In the General tab, type the following text for each field: In the Input Variable(s) tab, create the following variables: In the Output Variable(s) tab, create the following variables: In the Formula tab, copy and paste the following formula: Click the ldquoSaverdquo icon to finish building the trading system. Figure 17: VT TRADER, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. Here is Max Gardnerrsquos HMARSI trading system on a EURUSD daily candlestick chart. To learn more about VT Trader, please visit cmsfx . TRADING BLOX: HULL MOVING AVERAGE In ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Averagerdquo in this issue, author Max Gardner explains how to use the Hull moving average for long-term market timing. This indicator can be implemented in Trading Blox using the following steps: Create a new Blox In it, define the parameters to drive the indicator periods: dsPeriod, hpDSPeriod, sqrtDSPeriod, rsiPeriod, smaPeriod, hmaPeriod, hmaHPeriod, hmasqrtPeriod, stopInATR, atrPeriod Define the indicators: dspWMA, dshpWMA, SMA, WMA, hWMA, averageTrueRange Define the instrument permanent variables: HMA, RSIHMA, avgGain, avgLoss, MainHMA Define the indicator calculations in the ldquoUpdate Indicatorsrdquo script of the block: Define the entry logic in the Entry Orders block: Define the exit logic in the Exit Orders block: Figure 18 shows an example of the system used with the simple Fixed Fractional Money Manager risking 0.5 per trade on a diversified futures portfolio. Figure 18: TRADING BLOX, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. This shows the system equity curve on a diversified portfolio of futures. TRADESIGNAL: HULL MOVING AVERAGE The HmaRsi system presented by Max Gardner in his article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo can be implemented using the free Interactive Online Charting Tool found at TradesignalOnline. In the tool, select New Strategy, paste the code into the online code editor, and save it. The strategy can now be added to any chart with a simple drag amp drop (Figure 19). Figure 19: TRADESIGNAL, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. Max Gardnerrsquos HMARSI system is shown on an SPY chart in Tradesignal Online. The strategy is also available from the Lexicon section of TradesignalOnline. where it can be imported with a single click. SHARESCOPE: HULL MOVING AVERAGE The following Sharescope code displays entry and exit signals on a chart according to Max Gardnerrsquos Hull moving average trading strategy. This implementation is for end-of-day traders but can be easily adapted for real-time. The price bars, candles, or line plot will be colored blue for the duration of the trade. The code in our script library (sharescript. co. uk ) includes a dialog for configuring the variables. A sample chart is shown in Figure 20. Figure 20: SHARESCOPE, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM mdashTim Clarke Ionic Information Ltd. Tel: 020 7749 8500 sharescope. co. uk CHARTSY: HULL MOVING AVERAGE For Windows Mac Linux The Hull moving average calculation described in the article by Max Gardner in this issue (ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo) is available in Chartsy in the ldquoHull moving average overlayrdquo plugin and in the ldquorelative strength indexrdquo indicator plugin. To install these plugins, please go to ToolsrarrPluginsrarrAvailable Plugins. These plugins are preinstalled in Chartsy v1.4. You can find the Java source code for the Hma calculation here . A sample chart implementation is shown in Figure 21. Figure 21: CHARTSY, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. This sample chart shows the RSI 9 of HMA(9) as an indicator, and the HMA(4) and SMA(50) as overlays. To download Chartsy, discuss these tools, and help us develop other tools, please visit our forum at chartsy. org. Our development staff will be happy to assist and you can become a Chartsy contributor yourself. MICROSOFT EXCEL: HULL MOVING AVERAGE This Tradersrsquo Tip describes how to implement Max Gardnerrsquos Hull moving average ( Hma ) strategy in Microsoft Excel. This spreadsheet performs buy and sell signal calculations and plots buy and sell markers. The spreadsheet is provided here as a working downloadable Excel file (updated 12162010). but step-by-step instructions for building the spreadsheet from scratch are also provided below. First, here are some development notes: Microsoft Excel does not have built-in functions to calculate either Rsi or weighted moving averages, but they can be built from Excelrsquos formula-building blocks. This spreadsheet makes extensive use of the Excel built-in function ldquo Offset rdquo to allow the user to dynamically control the lookback lengths of the derived Rsi, Wma. and ultimately the Hull moving average ( Hma ). The end-of-day data used to build this example was downloaded from the Historical Prices page at finance. yahoo. This downloads as a. Csv formatted file. Up to seven years of end-of-day history may be available for a given symbol. As downloaded, the data in the. Csv file is in date-descending sequence, which places the most current day at the top of the spreadsheet. The formulas used in this spreadsheet depend on this date-descending sequence. If you chart prices, Hma. or other data, be sure to format the x - axis and select the ldquocategories in reverse orderrdquo checkbox to get your dates and data to plot left to right. To avoid weekend and holiday gaps on charts, I prefer to have Excel plot the x - axis as categories and not as dates. In the cell formula specifications given below, the large bold text should be typed into the indicated cell. Save your work frequently. Here are step-by-step instructions for building the Excel worksheet: Get some data into a blank spreadsheet. Opening a downloaded. CSV file is one way. (Suggested minimum of 375 days, but suit yourself) Regardless of source, organize your data in Date-Descending Sequence, with Date in column A, Volume in column B, Open in column C, High in column D, Low in Column E, and Close in column F. Initial worksheet formatting: Insert blank rows at the top so that the first price data row is Row 10 and your column headers are in Row 9. We will be using this extra white space at the top for Formula Control values and Descriptions. I like to place a split bar under the headers (row 9) and freeze frames so that the headers remain visible as I scroll through the data. Use ldquoSave Asrdquo to save your results with the. XLS (or. XLSX) suffix. I suggest that you include the stock or index symbol in the file name. Cell A1: Enter the stock or index symbol. Cell B1: Enter the full name of the stock or index. Cell A4: Enter Avail Rows Cell A5: Enter COUNT(A10:A5000) . This will calculate how many price rows are available on your worksheet. A full seven years comes in around 4500 days, so 5000 should be large enough to envelope what you actually have on hand. Cell A6: Enter LastRow . Cell A7: ROW(A9)A5 to calculate last actual data row. We will use this value in the trading system formulas to determine relative row 70, our ldquostartingrdquo row. Bypassing the first 70 rows of data before we start the trading system calculations accommodates the 59-day lookback used in Max Gardnerrsquos system and allows an additional 10 days for the various moving averages to stabilize before this system will try to buy or sell stuff. Cell G7: Moving Ave . G8: Weights . G9: Stick . G10: G111 H4: Calculate First HMA using Close along with RSI of First HMA H5: Period: . I5: 9 . Make cell I5 bold and blue. It is a user input control point. J5: Period 2: . K5: INT(I52) . L5: SQRT(Period): . M5: INT(SQRT(I5)) H6: HMA . H7: quotSLOW (quotampI5ampquot)quot . H8: WMA . H9: of Close H10: SUMPRODUCT(OFFSET(F10,0,0,I5,1),OFFSET(G10,G10-I5,0,I5,1))SUM(OFFSET(G10,G10-I5,0,I5,1)) . This formula uses OFFSET to select a vertical stick of closing prices I5 tall and multiply it by an OFFSET selected stick of weights (column G) I5 tall starting I5 cells above the last available cell. This summed product is then divided by the sum of the OFFSET selected stick of weights to give the weighted average. (This will make more sense if you look at it after step 78.) I7: quotFAST (quotampK5ampquot)quot . I8: WMA . I9: of Close I10: SUMPRODUCT(OFFSET(F10,0,0,K5,1),OFFSET(G10,G10-K5,0,K5,1))SUM(OFFSET(G10,G10-K5,0,K5,1)) J8: Intermediate . J9: Result . J10: 2I10-H10 K8: quotHMA(quotampI5ampquot)quot . K9: of Close K10: SUMPRODUCT(OFFSET(J10,0,0,M5,1),OFFSET(G10,G10-M5,0,M5,1))SUM(OFFSET(G10,G10-M5,0,M5,1)) Setup for the RSI of the first HMA. L6: RSI of HMA . L8: 1 Bar Delta . L9: K8 . L10: K10-K11 M8: O7ampquot Bar UPquot . M9: Sum M10: SUMIF(OFFSET(L10,0,0,O7,1),quotgt0.00quot, OFFSET(K10,0,0,O7,1)) Sum those HMA values where the delta is greater than zero. N8: O7ampquot Bar DWNquot, N9: Sum N10: SUMIF(OFFSET(L10,0,0,O7,1),quotlt0.00quot, OFFSET(K10,0,0,O7,1)) Sum those HMA values where the delta is less than zero. O7: 9 . Make cell O7 bold and blue. It is a user input control point. O8: Bar RSI of . O9: L8 . O10: 100M10(M10N10) Place an outside border around cells H4:O9. Place an outside border around cells H6:K9. Place an outside border around cells L6:O9. Now to set up for the second HMA calculation: To simplify things, we can copy what we have just done. Appropriate use of ldquordquo in the formulas created to this point will lock row and column references as appropriate to keep things straight when we copy the existing block of HMA formulas and controls. Select cells H4:O10. Right-click in the selected area. In the dropdown, click on ldquoCOPY. rdquo Right-click on cell P4. In the dropdown, click on ldquoPASTE. rdquo Now columns P through W should look like columns H through O. Next alter the header and user control values for the second HMA calculation. Replace the contents of P4: Calculate Second HMA using Close along with RSI of Second HMA Replace Q5: 4 . Replace W7: 6 Additional inputs for the buy and sell system logic are as follows: X7: 9 . Make cell X7 bold and blue. It is a user input control point. X8: Bar SMA . X9: of Close . X10: AVERAGE(OFFSET(F10,0,0,X7,1)) Y7: 50 . Make cell Y7 bold and blue. It is a user input control point. Y8: Bar SMA . Y9: of Close . Y10: AVERAGE(OFFSET(F10,0,0,Y7,1)) Buy signal calculations: Trading model block: Sell signal calculations: Setup to plot buy and sell markers: When you plot these on a price chart, format the data series with no lines and an 8-pt, filled-in circle marker. Green for buy, red for sellhellip. Propagate the formulas you have built in rows 10 to 11 and on down through your last price data row using shortcuts for area selection, copy, and paste. In the upper left of the Excel window at the left end of the Formula Bar is a field that reflects the location of the currently selected cell. To verify that you are looking at the correct field, click on cell A1 and then click on cell C3. This field should change each time to reflect the selected cell name. You may use this field to quickly make small or large area selections without a lot of clickholddrag mouse work. To select cells G10:AQ10, left-click in the field we located in step 74. Type G10:AQ10 and press enter. These cells will be highlighted. Hold down CTRL and type a lower case c (ctrl-c) to copy these cells. The border of the selected area will change to flashing dashes to confirm the copy in progress. Once again, left-click in the field we located in step 74. Type G11:AQ followed by the ldquoLast Rowrdquo number showing in cell A7 (My A7 shows 384, so I typed G11:AQ384). Press enter to select this target area. Hold down CTRL and type a lower case v (ctrl-v) to paste the copied formulas into the selected target area. Be sure to save your completed spreadsheet before you start making charts. A sample chart is shown in Figure 22. CHART OF SPY WITH TRADES Moving averages are often the best way to eliminate data spikes, and those of relatively long lengths smooth data as well. However, moving averages have a major flaw, in that their long lookback periods introduce lag. The solution is to modify the moving average formula and remove the lag. Originally published in the December 2010 issue of Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Alle Rechte vorbehalten. copy Copyright 2010, Technical Analysis, Inc.