Steuerliche Implikationen mit Binär-Optionen Hier ist ein schnelles Update. Erstens ist dies nicht als Rechtsberatung zu verwenden. Ab dem 1. Juli 2014 hat die IRS nun Zugang zu den Offshore-Broker-Bankkonten. Dies bedeutet einfach, dass es voll steuerpflichtig ist, wenn Sie Gewinne machen und Sie behandeln es genauso wie Zinseinkommen, wenn Sie in den Vereinigten Staaten leben. Dies ist eine gute Sache und bedeutet, keine rechtlichen Fragen oder Bankkonten eingefroren, solange Sie die Gewinne auf Ihre Steuererklärung, die Sie machen. Für U. S. oder internationale Händler können Sie hier einen Broker auswählen. Für diejenigen, die in Europa oder anderen Ländern wohnen, hängt es von diesen individuellen Steuergesetzen der Länder ab. Einige Orte in Europa zum Beispiel können es als einen normalen Kapitalgewinn behandeln, während andere es als Glücksspiel klassifizieren können, was keine Steuern bedeutet. Überprüfen Sie mit den Behörden. Sie müssen 1 oder beide Formulare melden, wenn Sie den Schwellenwert für die Vermögenswerte erfüllen. Wenn Sie verwirrt sind, schauen Sie einfach nach FATCA. Hier ist die Form 8938. irs. govpubirs-pdff8938.pdf. Und hier ist die Form die meisten brauchen, wenn sie über 10.000 Konto haben. Fincen. govformsfilesFBAR20Line20Item20Filing20Instructions. pdf Reporting Threshold (Total Value of Assets) Formular 8938, Statement of Specified Foreign Financial Assets 50.000 am letzten Tag des Steuerjahres oder 75.000 zu jeder Zeit während des Steuerjahres (höhere Schwellenwerte gelten für verheiratete Personen, die gemeinsam einreichen Und Personen, die im Ausland leben) FinCEN Formular 114, Bericht der ausländischen Banken und Finanzkonten (FBAR) 10.000 zu jeder Zeit während des calend Wenn es unter 1.500 ist, wird es nur mit Ihrem Grenzsteuersatz besteuert. Allerdings, wenn seine über 1.500 als Sie es auf Zeitplan B und es endet mit einem maximalen Steuersatz von 20 egal wie viel Sie machen. In meinen Lesungen auf diesen Formen, zeigte es alle Arten von möglichen Einkommensarten einschließlich Zinsen, was ist, was die meisten Händler würde über die Berichterstattung besorgt sein. Viel Spass und Trading zu bekommen. Management für den Handel Binäre Optionen In den USA Binäre Optionen basieren auf einem einfachen Ja oder Nein-Vorschlag: Wird ein zugrunde liegendes Vermögen über einen bestimmten Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt Trader Ort Trades auf, ob sie glauben, die Antwort Ist ja oder nein, so dass es eine der einfachsten finanziellen Vermögenswerte zu handeln. Diese Einfachheit hat zu einem breiten Appell unter den Händlern und Neuankömmlingen auf den Finanzmärkten geführt. So einfach wie es scheinen mag, sollten die Händler in vollem Umfang verstehen, wie binäre Optionen funktionieren, welche Märkte und Zeitrahmen sie mit binären Optionen, Vor - und Nachteilen dieser Produkte handeln können und welche Unternehmen gesetzlich ermächtigt sind, den US-Einwohnern binäre Optionen zur Verfügung zu stellen. Binäre Optionen, die außerhalb der USA gehandelt werden, sind typischerweise anders strukturiert als Binärdateien, die am U. S.-Austausch verfügbar sind. Bei der Prüfung Spekulation oder Hedging. Binäre Optionen sind eine Alternative, aber nur, wenn der Händler die beiden möglichen Ergebnisse dieser exotischen Optionen vollständig versteht. (Für verwandte Lesung, siehe: Was Sie wissen müssen über Binär-Optionen außerhalb der USA) U. S. Binäre Optionen Explained Binary Optionen bieten einen Weg, um Märkte mit begrenzten Risiko und begrenzte Gewinnpotenzial, basierend auf einem Ja oder Nein-Vorschlag. Zum Beispiel: Wird der Goldpreis über 1'250 um 1:30 Uhr heute sein. Wenn du glaubst, dass es sein wird, kaufst du die Binäroption. Wenn man glaubt, dass Gold unter 1.30 Uhr um 1:30 Uhr sein wird, dann verkaufst du diese binäre Option. Der Preis für eine binäre Option liegt immer zwischen 0 und 100, und genau wie andere Finanzmärkte gibt es einen Geld - und Briefkurs. Die obige Binärzahl kann bei 42,50 (Bid) und 44,50 (Angebot) um 1 Uhr handeln. Wenn Sie die binäre Option rechts kaufen, dann werden Sie 44,50 bezahlen, wenn Sie sich entscheiden, rechts zu verkaufen, dann youll verkaufen bei 42,50. Nehmen wir an, dass Sie sich entscheiden, bei 44,50 zu kaufen. Wenn um 1:30 Uhr der Goldpreis über 1.250 liegt, erlischt Ihre Option und es wird 100 wert. Sie profitieren von 100 - 44,50 55,50 (abzüglich Gebühren). Das heißt das Geld im Geld. Aber wenn der Goldpreis unter 1.30 Uhr um 1:30 Uhr liegt, so endet die Option bei 0. Darum verliert man die 44,50 investierten. Das rief aus dem Geld. Das Angebot und Angebot schwanken, bis die Option abläuft. Sie können Ihre Position jederzeit vor dem Verfall schließen, um einen Gewinn zu sperren oder einen Verlust zu reduzieren (verglichen mit dem Auslaufen des Geldes). Schließlich setzt sich jede Option bei 100 oder 0 100 ab, wenn der Binäroptionsvorschlag wahr ist und 0, wenn er sich als falsch erweist. So hat jede Binäroption ein Gesamtpotential von 100, und es ist ein Nullsummen-Spiel, was du jemand anderes verlierst und was du jemand anderes verlierst, macht. Jeder Trader muss die Hauptstadt für ihre Seite des Handels aufstellen. In den obigen Beispielen haben Sie eine Option bei 44,50 gekauft, und jemand hat Ihnen diese Option verkauft. Ihr maximales Risiko ist 44,50, wenn die Option bei 0 abgerechnet wird, also der Handel kostet Sie 44,50. Die Person, die an Sie verkauft hat, hat ein maximales Risiko von 55,50, wenn sich die Option bei 100 (100 - 44,50 55,50) befindet. Ein Händler kann, falls gewünscht, mehrere Verträge erwerben. Ein anderes Beispiel: NASDAQ US Tech 100 Index gt 3.784 (11 Uhr). Das aktuelle Angebot und Angebot beträgt 74,00 bzw. 80,00. Wenn Sie denken, dass der Index über 3.784 um 11 Uhr ist, kaufen Sie die binäre Option bei 80 (oder legen Sie ein Gebot zu einem niedrigeren Preis und hoffen, dass jemand zu Ihnen zu diesem Preis verkauft). Wenn du den denke, dass der Index unter 3.784 zu diesem Zeitpunkt sein wird, verkaufst du bei 74.00 (oder platziere ein Angebot über diesem Preis und hoffe jemand kauft es von dir). Sie beschließen, bei 74.00 zu verkaufen, glauben, dass der Index unter 11.744 (so genannter Ausübungspreis) um 11 Uhr fallen wird. Und wenn Sie den Handel wirklich mögen, können Sie mehrere Verträge verkaufen (oder kaufen). Abbildung 1 zeigt einen Handel, um fünf Verträge (Größe) um 74.00 zu verkaufen. Die Nadex-Plattform berechnet automatisch Ihren maximalen Verlust und Gewinn, wenn Sie eine Bestellung erstellen, ein Ticket genannt. Nadex Trade Ticket mit Max Profit und Max Loss (Abbildung 1) Der maximale Gewinn auf diesem Ticket beträgt 370 (74 x 5 370) und der maximale Verlust beträgt 130 (100 - 74 26 x 5 130) auf der Grundlage von fünf Verträgen und einem Verkauf Preis von 74.00. (Für mehr zu diesem Thema siehe Einleitung zu binären Optionen) Wie das Gebot und die Frage bestimmt werden Das Gebot und die Frage werden von den Händlern selbst bestimmt, da sie die Wahrscheinlichkeit, dass der Satz wahr ist oder nicht, beurteilen. In einfachen Worten, wenn das Gebot und fragen auf eine binäre Option bei 85 bzw. 89 sind, dann gehen Händler auf eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis der binären Option ja ist, und die Option wird 100 wert sein. Wenn das Gebot Und fragen sind in der Nähe von 50, Händler sind unsicher, ob die Binärzahl bei 0 oder 100 ihre gleichmäßigen Chancen abläuft. Wenn das Gebot und die Frage bei 10 und 15 sind, behauptet dies, dass die Händler glauben, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass das Option-Ergebnis nein sein wird und 0 wert ist. Die Käufer in diesem Bereich sind bereit, das kleine Risiko für einen großen Gewinn zu nehmen. Während die Verkäufe bereit sind, einen kleinen, aber sehr wahrscheinlichen Gewinn für ein großes Risiko zu nehmen (relativ zu ihrem Gewinn). Wo bindende Binär-Optionen Binäre Optionen Handel auf der Nadex-Börse. Die erste juristische U. S.-Börse konzentrierte sich auf binäre Optionen. Nadex bietet eine eigene browserbasierte Binäroptions-Handelsplattform an, auf die Händler über Demo-Konto oder Live-Account zugreifen können. Die Handelsplattform bietet Echtzeit-Charts zusammen mit dem direkten Marktzugang zu aktuellen Binäroptionspreisen. Binäre Optionen sind auch über den Chicago Board Options Exchange (CBOE) verfügbar. Jeder mit einem Options-zugelassenen Brokerage-Account kann CBOE binäre Optionen durch ihr traditionelles Handelskonto handeln. Nicht alle Broker bieten jedoch binäre Optionen Handel. Jeder Nadex Vertrag gehandelt kostet 0,90 zu geben und 0,90 zu beenden. Die Gebühr ist bei 9 begrenzt, so dass der Kauf von 15 Lose wird nur noch 9 zu betreten und 9 zu beenden. Wenn Sie Ihren Handel bis zur Abrechnung halten und in das Geld beenden, wird die Gebühr zu beenden Sie bei Verfall beurteilt. Wenn Sie den Handel bis zur Abrechnung halten, aber aus dem Geld beenden, wird keine Handelsgebühr beendet. CBOE binäre Optionen werden durch verschiedene Optionsbroker gehandelt, die jeweils ihre eigene Provisionsgebühr erheben. Wählen Sie Ihren Binärmarkt Mehrere Assetklassen sind über eine binäre Option handelbar. Nadex bietet den Handel in großen Indizes wie dem Dow 30 (Wall Street 30), dem SampP 500 (US 500), Nasdaq 100 (US TECH 100) und Russell 2000 (US Smallcap 2000). Globale Indizes für das Vereinigte Königreich (FTSE 100), Deutschland (Deutschland 30) und Japan (Japan 225) sind ebenfalls erhältlich. Nadex bietet Rohstoff-Binäroptionen im Zusammenhang mit dem Rohölpreis an. Erdgas, Gold, Silber, Kupfer, Mais und Sojabohnen. Trading News Events sind auch mit Event Binär Optionen möglich. Kaufen oder verkaufen Optionen auf der Grundlage, ob die Federal Reserve wird erhöhen oder senken Preise, oder ob arbeitslose Forderungen und Nonfarm Gehaltslisten kommen über oder unter Konsens Schätzungen. (Für mehr zu diesem Thema, siehe Exotische Optionen: Ein Getaway von Ordinary Trading) Die CBOE bietet zwei binäre Optionen für den Handel. Eine SampP 500 Index Option (BSZ) basierend auf dem SampP 500 Index und eine Volatility Index Option (BVZ) basierend auf dem CBOE Volatility Index (VIX). Wählen Sie Ihren Zeitrahmen aus. Ein Trader kann aus Nadex-Binäroptionen (in den oben genannten Asset-Klassen) wählen, die stündlich, täglich oder wöchentlich ablaufen. Stündliche Optionen bieten Gelegenheit für Tageshändler. Auch in ruhigen Marktbedingungen, um eine etablierte Rückkehr zu erreichen, wenn sie bei der Auswahl der Richtung des Marktes über diesen Zeitrahmen korrekt sind. Tägliche Optionen verfallen am Ende des Handelstages und sind nützlich für Tageshändler oder diejenigen, die andere Aktien-, Devisen - oder Rohstoffbestände gegen diese Tagebewegungen absichern möchten. Wöchentliche Optionen verfallen am Ende der Handelswoche und werden daher von Swing-Händlern während der ganzen Woche gehandelt, und auch von Day-Händlern, wie die Optionen Ablauf am Freitag Nachmittag. Event-basierte Verträge verfallen nach der offiziellen Pressemitteilung im Zusammenhang mit der Veranstaltung, und daher alle Arten von Händlern nehmen Positionen gut im Voraus - und bis zum Ablauf. Vor - und Nachteile Im Gegensatz zu den tatsächlichen Aktien - oder Devisenmärkten, bei denen Preislücken oder Schlupf auftreten können, ist das Risiko für binäre Optionen begrenzt. Es ist nicht möglich, mehr zu verlieren als die Kosten des Handels. Besser-als-Durchschnitt-Renditen sind auch in sehr ruhigen Märkten möglich. Wenn ein Aktienindex oder ein Forex-Paar kaum in Bewegung ist, ist es schwer zu profitieren, aber mit einer binären Option ist die Auszahlung bekannt. Wenn Sie eine binäre Option bei 20 kaufen, wird es entweder bei 100 oder 0 zu begleichen, so dass Sie 80 auf Ihre 20 Investitionen oder verlieren Sie 20. Dies ist ein 4: 1 Belohnung zu Risiko-Verhältnis. Eine Chance, die unwahrscheinlich ist, dass sie sich im aktuellen Markt befindet, der der Binäroption zugrunde liegt. Die Kehrseite davon ist, dass Ihr Gewinn immer begrenzt ist. Egal wie viel die Aktie oder Forex Paar bewegt sich zu Ihren Gunsten, die meisten eine binäre Option Option kann sich lohnen 100. Kauf mehrfache Optionen Verträge ist ein Weg, um potenziell profitieren mehr von einem erwarteten Preis bewegen. Da die Binäroptionen maximal 100 wert sind, macht sie den Händlern auch mit begrenztem Handelskapital zugänglich. Da traditionelle Börsenhandel Grenzen gelten nicht gelten. Der Handel kann mit einer 100 Kaution bei Nadex beginnen. Binäre Optionen sind ein Derivat auf Basis eines Basiswerts, das Sie nicht besitzen. Deshalb haben Sie keinen Anspruch auf Stimmrechte oder Dividenden, die Sie berechtigt sind, wenn Sie eine tatsächliche Bestände besaßen. Binäre Optionen basieren auf einem Ja - oder Nein-Satz. Ihr Gewinn - und Verlustpotential wird durch Ihren Kauf - oder Verkaufspreis bestimmt und ob die Option im Wert von 100 oder 0 ausläuft. Risiko und Belohnung sind beide begrenzt, und Sie können jederzeit eine Option beenden, bevor Sie einen Gewinn einsparen oder reduzieren Verlust. Binäre Optionen innerhalb der USA werden über die Nadex - und CBOE-Börsen gehandelt. Ausländische Unternehmen, die U. S.-Bewohner ansprechen, um ihre Form von binären Optionen zu handeln, sind in der Regel illegal tätig. Der Binäroptionshandel hat eine geringe Eintrittsbarriere. Aber nur weil etwas einfach ist bedeutet nicht, dass es einfach ist, Geld zu verdienen mit. Es gibt immer jemand anderes auf der anderen Seite des Handels, der denkt, sie sind richtig und du irrst dich. Nur Handel mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren, und handeln Sie ein Demo-Konto, um ganz bequem mit, wie binäre Optionen arbeiten vor dem Handel mit echten Kapital. Ein anfängliches Angebot für ein bankrottes Unternehmen039s Vermögenswerte von einem interessierten Käufer, der von der Konkursgesellschaft gewählt wurde. Von einem Bieterpool aus. Artikel 50 ist eine Verhandlungs - und Vergleichsklausel im EU-Vertrag, in der die für jedes Land zu ergreifenden Maßnahmen umrissen werden. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt, dass Income Tax für USA Trader Jeder US-Staatsbürger, der Einkommen über 600 in einem Kalenderjahr verdient, muss seine Einnahmen an den Internal Revenue Service (IRS) melden. Wenn Sie von binären Optionen Handel profitieren, müssen Sie Steuern zahlen. Sie müssen Steuern auf staatlichen und föderalen Ebenen zahlen. Die meisten ernsthaften Händler bevorzugen einen Buchhalter zu helfen, ordnungsgemäß Datei Steuern jedes Jahr zu helfen. Wie berichten Sie Ihre Einkommen Händler müssen ihre binären Optionen Ergebnis entweder als Kapitalgewinn oder allgemeine Einkommen zu melden. Die IRS betrachtet Kapitalgewinneinkommen, um irgendetwas zu sein, das zu einem Gewinn von einem Vermögenswert wie zum Handel führte. Sie können sich nur für kurz - und langfristige Gewinne anmelden. Für binäre Optionen, you8217d Datei kurzfristig, da gilt für Vermögenswerte für weniger als ein Jahr gehalten. Sie müssen Formular 1040D einreichen, wenn Sie Ihre Einnahmen als Kapitalgewinn melden. Wenn Sie einen Lebensunterhalt aus dem Handel verdienen oder binäre Optionen als Geschäft betrachten, können Sie Ihre Einnahmen unter allgemeinem Einkommen melden. Dazu gehören alle Einnahmen aus einem Unternehmen, Selbständige, Geschenke und mehr. Sie müssen auflisten, was das Einkommen ist (in diesem Fall können Sie es Binary Options Trading nennen) und berichten alle verdienten Einkommen. Wenn Sie unter allgemeinem Einkommen als eine geschäftliche oder selbständige Person einreichen, können Sie auch Ihre Verluste abziehen können. Dies wird dazu beitragen, Ihre gesamte Steuerverantwortung zu reduzieren. Wenn Sie nicht sicher sind, was Sie können und can8217t abziehen, wenden Sie sich an einen professionellen Steuerberater, bevor Sie Datei. Regulierte US-Broker bieten eine dritte Option. Sie müssen ein Steuererklärungsformular ausfüllen. Der Makler wendet das Formular in die IRS und Steuern werden von Ihrem Einkommen abgezogen, während Sie handeln. Sie müssen immer noch Ihre Einnahmen jedes Jahr melden, aber Sie werden wahrscheinlich Ihre steuerlichen Pflichten während des ganzen Jahres zu erfüllen, anstatt zu zahlen Steuern in einem Pauschalbetrag, wenn Sie Datei. Wie Steuern zu zahlen Wenn Steuern automatisch mit jedem Handel genommen werden, können Sie keine Steuern haben, um später zu zahlen. Wenn aus irgendeinem Grund die Steuern schon abgenommen werden, müssen Sie Ihre Steuern einreichen und alle Steuern für das vergangene Jahr auf einmal bezahlen. Wenn du nicht alles bezahlen willst, wähle die automatische Methode. Denken Sie daran, bezahlen beide Staat (wenn Ihre staatlichen Steuern verdientes Einkommen) und Bundessteuern. Binäre Optionen werden auf beiden Ebenen besteuert. Der Bundesbetrag wird höher sein als der Staat. Wenn Sie Ihre Einnahmen melden, könnten Sie Strafen wie Geldstrafen, Pfandrechte und sogar Gefängnisstrafen unterliegen. Don8217t lass die Freude an binären Optionen, die in den USA handeln, wegen steuerlicher Probleme ruiniert werden. Stattdessen mieten Sie einen Steuerfachmann, um korrekt zu berichten und Ihr Handelseinkommen für Sie einzureichen. Auf diese Weise können Sie sich auf das Finden der besten Vermögenswerte im Vergleich zu der Auswahl der richtigen IRS-Formulare konzentrieren. Unser empfohlener BrokerTax für binäre Optionen Steuer für binäre Optionen HI, ich bin ein Anfänger Ich begann wie vor einem Monat, und ich habe einige nette Menge Geld mit einem System. Aber was auch immer. Ich muss wissen, ob ich Steuern an die IRS zahlen musste, und wenn ja, wenn ich sie bezahlen muss, und sie brauchen einen Beweis, dass diese Geld aus binären Optionen Handel und ich didnt getan etwas illegal Sorry für diese dumme Frage aber. Ich muss diese Informationen wirklich kennen, ich möchte weiterhin Geld handeln. Ist so einfach dann mein letzter Job Es gibt noch wenig Informationen über die Besteuerung von binären Optionen sowohl in den USA als auch in Europa. Soweit binäre Optionen nicht als Gewinn vom Glücksspiel behandelt werden, müssen sie als alle anderen persönlichen Einkommen oder als Folge des Handels der Kapitalmärkte besteuert werden. Ich denke in Europa die neue Verordnung wird die Makler bitten, Informationen über die Gewinne ihrer Kunden an die jeweiligen Behörden in ihren Ländern zu senden und Sie müssen Steuern auf die positive Bilanz aller Ihrer Handelsergebnisse am Ende des Jahres zahlen. Ich bin mir nicht sicher über die Situation in Amerika, aber ich denke, es wird fast das gleiche sein. In einigen Ländern wie England, wenn die binären Optionen als Glücksspiel behandelt werden, sind sie nicht steuerpflichtig, aber das ist eine seltene Ausnahme. Wenn Sie irgendwelche anderen Fragen haben, zögern Sie nicht zu fragen Es ist ziemlich kompliziert, denn in Europa steuern einige Länder ein Einkommen über einen bestimmten Betrag. Dann gibt es Länder, in denen inoffizielle Einkommen nicht besteuert werden können. Es ist besser, die betroffenen Behörden anzurufen, und zwar genau über das Nettoeinkommen und den sozialen Staat, weil einige Leute eine gewisse Forderung haben, nicht gesetzlich besteuert zu werden. In den USA wird es wahrscheinlich davon abhängen, wie Sie es melden. Wenn Sie NADEX verwenden, dann wird es legitime Handelseinkommen sein, wenn Sie einen Offshore-Broker verwenden, könnte es als Glücksspiel-Einkommen betrachtet werden. Es hängt natürlich auch davon ab, wo du wohnst. Das Beste ist, um mit Ihrem freindly Nachbarschaft Buchhalter Mann zu sprechen und zu sehen, was er sagt. Vielen Dank allen Ratschlägen, die ich einige Forschungen gemacht hatte und in meinem Land muss ich einen bestimmten Prozentsatz von meinem Gewinn bis zum Ende dieses Jahres bezahlen. Der Makler sendet alle Infos. Gut. Ich denke, dass ich weiter handeln werde bis nv-dezember Ich kann einfach nicht glauben, wie einfach Sie mit dieser binären Sache Geld verdienen können. Ich sollte meinen Job beenden) P. S. Entschuldigung für mein schlechtes Englisch Vielen Dank für Ratschläge, die ich einige Forschungen gemacht hatte und in meinem Land muss ich einen bestimmten Prozentsatz von meinem Gewinn bis zum Ende dieses Jahres bezahlen. Der Makler sendet alle Infos. Gut. Ich denke, dass ich weiter handeln werde bis nv-dezember Ich kann einfach nicht glauben, wie einfach Sie mit dieser binären Sache Geld verdienen können. Ich sollte meinen Job beenden) P. S. Entschuldigung für mein schlechtes Englisch Whoa dort Cowboy Es ist ein bisschen früh, um den alten Job dort zu verlassen. Oder sogar wirklich darüber nachzudenken in mehr als als ein Ziel. Wenn Sie erfolgreich für einen längeren Zeitraum handeln können, ohne Ihren Arsch zu verlieren, dann können wir zu dieser Diskussion zurückkommen. Bis dahin congrats auf den erfolg hast du jetzt Lass uns wissen was du tust so weit wie Handel, welche Broker bist du, was gut und schlechte Dinge darüber ist Wir alle wollen wissen. Danke Michael. Ich verwende Traderxp als meinen Broker und ich mag diese 60 Sekunden Wetten EURUSD mit 10-20 machen. Aber es ist irgendwie saugt, weil es nur wie 70 Rückkehr gibt. Nachdem ich mein ganzes Geld zurückgezogen habe (ewig), werde ich sicherlich einen anderen Makler wählen. Als ich diese binaryoptins Sache anfing, kaufte ich mir im Internet eine Software, die mir hilft, die Wetten zu machen. Ich dachte, dass es ein Betrug war (wer würde ein funktionierendes System verkaufen und warum). Aber einer meiner Freunde zeigte mir seine Ergebnisse und ich sah einige Youtube Bewertungen und ich riskierte. Es funktioniert nett Im nicht gewinnen so viel Geld wie ich war Versprechen auf der Software-Website Propaganda .. aber es ist definitiv hilft, extra-Cash zu machen. Ich bin eine indische Expat leben in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate. Gut. Sie könnten lachen, in diesem Stadium meines Spiels habe ich keine Gewinne gemacht, die nur um 40 von meinem Startkapital verloren gingen. Aber durch sorgfältiges Studium, Forschung und Geduld versuche ich mein Bestes, um meinen Verlust zurückzuholen und anfangen, einige Gewinne zu machen. Jetzt zum Thema des Fadens. In den UAE gibt es kein Steuersystem. Allerdings gibt es Gebühren für Bankgeschäfte, und wir bezahlen für Parkplätze und so weiter. Aber wenn ich etwas Geld auf mein Bankkonto zurückziehe, habe ich absolut keine Ahnung, ob es irgendwelche Einschränkungen oder Einschränkungen geben wird. Sowieso. Das wird nicht so bald passieren Könnte noch ein paar Monate dauern, wenn meine BO-Reise überlebt (ich weiß, wie schwer binäre Optionen sind). Obwohl es etwas seltsam aussieht, um dich zu fragen. Kennst du irgendetwas über die Mittel-Ost-Systeme in Bezug auf Online-Handel und Broker etc. Ich meine, du bist in dieser Branche für eine lange Zeit, die Sie vielleicht über eine Trader Form Middle-East kommen könnte. Kann ich irgendwelche Infos wie das bekommen oder kannst du mir einen Hinweis auf jeden Händler aus dem Mittleren Osten geben, von unserem Forum oder anderswo, wenn du irgendwelche hast.
Friday 31 March 2017
Msnbc Binär Optionen
CNBC Binäre Optionen. CNBC Binäre Optionen Berichte Highlight, was war eine fast über Nacht Explosion in der Popularität von binären Optionen Handel Neben der erhöhten Anzahl von Händlern bevorzugt die schnelllebigen Low-Cost-Handel von binären Optionen ist ein ebenso explosives Wachstum der Zahl der Broker Bietet die Trading-Anlage. Lamentably gibt es viele Cowboys bieten Brokerage-Dienstleistungen - so ist es wichtig, eine Liste der Broker, die Sie vielleicht überlegen, bevor Sie beginnen zu handeln Obwohl die Einfachheit der Handel binäre Optionen macht es leicht zu lernen, gibt es noch zu überprüfen Eine Lernkurve - und die meisten Händler verlieren Geld, wenn sie anfangen Es ist wichtig, langsam zu beginnen, die Mechanik zu lernen und wenig Kapital zu riskieren Geldverwaltungsprinzipien müssen jederzeit angewendet werden, um das Handelskapital zu bewahren - notwendig, bis Sie die Kunst beherrschen Handel binäre Optionen. Es gibt ein paar gute Ressourcen zur Verfügung, um Menschen zu lehren, wie man handeln und unterstützen sie bei der Bestimmung der Marktrichtung Binäre Option Bot ist die Welten am meisten genaue Binäre Optionen Indikator für Währungspaare und daher ist es lohnt sich in die besten Binär Optionen zu investieren Bot für Ihre erste Trading Buchmarke CNBC Binäre Optionen als Referenz auf Binäre Optionen trading. Some Binary Options Trader haben wissen, um mehr als tausend Dollar und Stunde - einbringend mehr als 40.000 pro Monat. 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US Regierung erforderlich Haftungsausschluss - Handel Devisen am Rand trägt ein hohes Risiko und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet Der hohe Grad der Hebelwirkung kann gegen Sie sowie arbeiten Für Sie Bevor Sie sich entscheiden, in Devisen zu investieren, sollten Sie sorgfältig überlegen, Ihre Anlageziele, Erfahrungsstand und Risikobereitschaft Die Möglichkeit besteht, dass Sie einen Verlust von einigen oder allen Ihrer ursprünglichen Investition aufrechterhalten könnten und deshalb sollten Sie nicht Geld investieren, dass Sie Kann es sich nicht leisten zu verlieren Sie sollten sich bewusst sein, alle Risiken im Zusammenhang mit Devisenhandel und suchen Beratung von einem unabhängigen Finanzberater, wenn Sie Zweifel haben. 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CFTC RULE 4 41 - HYPOTHETISCHE ODER SIMULATIERTE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE EINSCHRÄNKUNGEN EINE TATSÄCHLICHE LEISTUNGSAUFNAHME WERDEN, DASS DIE ERGEBNISEN ERGEBNISSE NICHT DARSTELLEN, DASS DIE HÄNDLER NICHT AUSGEFÜHRT WERDEN KÖNNEN, DASS DIE ERGEBNISSE NICHT AUF DIE AUSWIRKUNG, WENN JEDOCH, BESTIMMTE MARKTFAKTOREN, SOWEIT LIEBIGE LIQUIDITÄT SIMULIERTE HANDELSPROGRAMME IN ALLGEMEINEN SIND, SIND AUCH AUCH AUF DIE TATSACHE, DIE SIE MIT DEM BENEFIT VON HINDSIGHT ENTWICKELT WERDEN, KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS EIN KONTO WIRD ODER IST, WIE WIRD GEWINN ODER VERLUST GEWÄHRT WERDEN ÄHNLICH ZU DIESEN ANZEIGEN US-Bürger bitte darauf achten, dass der Makler, den Sie wählen, in Übereinstimmung mit dem CFTC 1-866-366-2382.All oder Nichts Optionen ist. Die Binär-Optionen für die SP und VIX begann den Handel an der CBOE für die Das erste Mal am Dienstag Also, was zum Teufel sind binäre Optionen. Binäre Optionen auch genannt alle oder nichts Optionen sind eine Art von Handel, wo die Auszahlung ist entweder alle oder nichts, erklärt OptionMonster und Fast Money Favorit Jon Najarian Es gibt keine in-between. CBOE Binäre Optionskontrakte, bei denen Anrufe zuerst gelistet werden, bezahlt entweder einen festen Barausgleichsbetrag, wenn der zugrunde liegende Index bei oder über dem Ausübungspreis abläuft, oder gar nichts, wenn der zugrunde liegende Index nach Ablauf des Ausübungspreises unter dem Ausübungspreis liegt. Diese Binärdateien laufen am Mittwoch eines jeden Monats aus. Allerdings sind sie nicht ausschalten Optionen Also, wenn Sie wieder auf die Oberseite auf der SP, dann die SP muss auf Ihrem Ausübungspreis oder über es zum Zeitpunkt des Verfalls sein Produkte werden erwartet, um eine breite Palette von Teilnehmern, darunter einzelne Investoren, Hedgefonds und Institutionen, die eine Meinung haben, auf die eine oder andere Weise auf zukünftige Preisbewegungen in der SPX oder der VIX, sagte CBOE Vorsitzender und Chief Executive William Brodsky in Eine Aussage. Optionen Aktion Dienstag, 1. Juli 2008 5 46 PM ET. Und wenn deine Augen von der Erklärung oben verglast sind, schau mal auf binäre Optionen als Trainingsräder für andere Arten von Optionen. Got etwas zu sagen Senden Sie uns eine E-Mail an und Ihr Kommentar könnte auf der Rapid Recap veröffentlicht werden, um es zwischen uns zu halten Sie können immer noch Fragen und Kommentare an. Trader Offenlegung Am 1. Juli 2008, die folgenden Bestände und Waren erwähnt Oder beabsichtigt, auf CNBC erwähnt zu werden Fast Money waren im Besitz der Fast Money Trader Adami Owns C, AGU, BTU, GS, INTC, MSFT, NUE Finerman Besitzt GS Finerman s Firm besitzt SPX Index setzt Finerman s Firm und Finerman Own C Und C Leeds Finerman s Firm besitzt MSFT, SUN, TSO, VLO, SBUX Finerman s Firm ist kurz IYR, IJR, MDY, SPY, IWM Pete Najarian besitzt AAPL, NOK, TSO, XLF Pete Najarian besitzt HBC Puts, MER Puts, RIMM Anrufe , SLM-Anrufe, UBS-Anrufe, WM-Anrufe, YHOO-Anrufe Seymour besitzt AAPL, CFC, F, MER, MSFT, TSO, TSL Seygem Asset Management besitzt TTM, PKX, FMX Seygem Asset Management besitzt Aktien von Grupo Modelo.
Bno Aktienoptionen
Fonds-Zusammenfassung Die Anlage sucht die täglichen Änderungen in Prozent der Aktien pro Aktie Nettoinventarwert NAV, um die täglichen Änderungen in Prozent des Spotpreises von Brent Rohöl widerzuspiegeln Der Benchmark Futures-Kontrakt ist der Futures-Kontrakt auf Brent Rohöl als Gehandelt an der Ice Futures Europe Exchange, die der nahemonatige Vertrag abläuft, außer wenn der nahemonatige Vertrag innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf ist, in welchem Fall wird es durch den Futures-Kontrakt gemessen, der der nächste Monat Vertrag ist, um mehr zu vervollständigen. Add BNO Schlagzeilen zu meinem Yahoo. Ihr Browser doesn t Unterstützung canvas. Copyright Kopie 2009 Yahoo Alle Rechte vorbehalten. Quotes sind in Echtzeit für NASDAQ, NYSE und NYSE MKT Siehe auch Verzögerungszeiten für andere Börsen Alle Informationen zur Verfügung gestellt für Informationen Nur für kommerzielle Zwecke oder Ratschläge weder für Yahoo noch für unabhängige Anbieter haftet für irgendwelche Informationsfehler, Unvollständigkeit oder Verzögerungen oder für Handlungen, die in Abhängigkeit von den hierin enthaltenen Informationen getroffen werden. Durch den Zugriff auf die Yahoo-Website erklären Sie sich damit einverstanden Verteilen die darin enthaltenen Informationen. Fundamentliche Unternehmensdaten, die von Capital IQ bereitgestellt werden Historische Kartendaten und tägliche Aktualisierungen von Commodity Systems, Inc. CSI Internationale historische Chartdaten, tägliche Updates, Fondszusammenfassung, Fondsperformance, Dividendendaten und Morningstar-Indexdaten von Morningstar, Inc Orderbuch Zitate werden von BATS Exchange US Financials Daten zur Verfügung gestellt von Edgar Online und alle anderen Finanzen von Capital IQ bereitgestellt Internationale historische Chart Daten, tägliche Updates, FundAnalyst Schätzungen Daten von Thomson Financial Network Alle Daten von Thomson Financial Network basiert basiert nur auf Forschungsinformationen von Drittanbieter-Analysten Yahoo hat nicht überprüft, und in keiner Weise befürwortet die Gültigkeit solcher Daten Yahoo und ThomsonFN haftet nicht für alle Handlungen in Abhängigkeit davon getroffen. About Vereinigten Staaten Brent Oil Fund L P. United States Brent Oil Der Fonds ist ein Rohstoffpool, der Aktienanteile ausgeschüttet hat, die an dem Vermögen der NYSE gehandelt werden. Die Vermögenswerte der NYSE Arca, Inc Co bestehen hauptsächlich aus Anlagen in Futures-Kontrakte für Rohöl, Dieselheizöl, Benzin, Erdgas und andere Kraftstoffe auf Erdölbasis Gehandelt auf den ICE-Futures, den NYMEX oder anderen US - und Devisenbörsen zusammen, Futures-Kontrakte sowie andere Rohöl-bezogene Anlagen wie Cash-Settled-Optionen auf Futures-Kontrakte, gebuchte Swap-Kontrakte und nicht börsengehandelte Transaktionen, die basieren Auf dem Preis von Rohöl, andere Petroleum-basierte Kraftstoffe, Futures-Kontrakte und Indizes auf der Grundlage der oben genannten Nach unseren BNO Split History Records hat United States Brent Oil Fund LP hatte 3 Splits. United States Brent Oil Fund LP BNO hat 3 Splits In unserer BNO-Split-History-Datenbank Die erste Split für BNO fand am 10. Juli 1990 statt. Dies war ein 2 für 1 Split, was bedeutet für jeden Anteil der BNO-Besitz-Pre-Split, der Aktionär hat nun 2 Aktien zum Beispiel eine 1000-Aktie-Position Pre-Split, wurde eine 2000-Aktie-Position nach dem Split BNO s zweiten Split stattgefunden am 27. Februar 1991 Dies war ein 2 für 1 Split, was bedeutet für jeden Anteil der BNO besessen Pre-Split, der Aktionär hatte nun 2 Aktien Zum Beispiel , Eine 2000-Aktie-Position vorgespalten, wurde eine 4000-Aktie-Position nach der Split BNO s dritten Split fand am 29. August 2013 Dies war ein 2 für 1 Split, was bedeutet für jeden Anteil der BNO besessen Pre-Split, der Aktionär jetzt Besitz von 2 Aktien Zum Beispiel wurde eine 4000-Aktie-Position vorgespalten, wurde eine 8000-Aktie-Position nach dem Split. Wenn ein Unternehmen wie United States Brent Oil Fund LP seine Aktien teilt, ist die Marktkapitalisierung vor und nach dem Split stattfindet bleibt stabil , Dh der Aktionär besitzt jetzt mehr Aktien, aber jeder wird zu einem niedrigeren Preis pro Aktie bewertet. Oft kann jedoch ein niedrigerer Aktienbestand auf einer pro-Aktie-Basis eine breitere Palette von Käufern anziehen Wenn diese erhöhte Nachfrage den Aktienkurs zu schätzen wünscht, Dann steigt die gesamte Marktkapitalisierung nach dem Split Dies geschieht nicht immer, aber oft abhängig von den zugrunde liegenden Fundamentaldaten des Unternehmens Betrachtet man die BNO-Split-Geschichte von Anfang bis Ende, wäre eine ursprüngliche Positionsgröße von 1000 Aktien zu 8000 heute geworden Im Folgenden untersuchen wir die zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate CAGR für eine Investition in die United States Brent Oil Fund LP Aktien, beginnend mit einem 10.000 Kauf von BNO, präsentiert auf einer Split-History-angepassten Basis Factoring in der gesamten BNO Split History. Growth Von 10.000 00 Ohne Dividenden Reinvestiert. United States Brent Oil Fund, LP ETV BNO Option Chain. Real-Zeit nach Stunden Pre-Market News. Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung. Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, wird es gelten Zu allen zukünftigen Besuchen Wenn Sie zu irgendeiner Zeit daran interessiert sind, auf unsere Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder irgendwelche Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen treffen, bitte mailen Sie bitte Ihre Auswahl. Sie haben gewählt, um Ihre Standardeinstellung für die Zitat-Suche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standard-Zielseite, es sei denn, Sie ändern Ihre Konfiguration erneut, oder Sie löschen Ihre Cookies Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten. Wir haben einen Gefallen zu fragen. Bitte Deaktivieren Sie Ihren Anzeigenblocker oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind, damit wir Ihnen weiterhin die erstklassigen Marktnachrichten und Daten liefern können, die Sie von uns erwarten können.
Thursday 30 March 2017
Books On Options Strategien
Best Option Books. Option Trading Books. Option Trading Bücher können eine gute Quelle von Wissen und eine wesentliche Ergänzung zu jedem Händler s Bibliothek Market Taker Mentoring Inc empfiehlt die folgenden Option Trading Books. Trading Option Griechen von Dan Passarelli. Trading Option Griechen wurde überprüft Von Top-Experten auf Option Trading-Bücher Lesen Sie diese Rezensionen hier. Read John A Sarkett s Buchbesprechung der Trading Option Griechen. Lesen Sie Tom Aspray s Buch Rezension der Trading Option Griechen. Der Markt Taker s Edge von Dan Passarelli. Was ich gerne über Dan s Buch ist, dass es offensichtlich ist er nicht nur erzählen Sie, wie zu handeln, er s erzählt Ihnen, wie er handelt Es gibt immer einen großen Unterschied zwischen denen, die den Handel von einem akademischen Standpunkt zu lehren und diejenigen, die gehandelt haben und haben die Möglichkeit, Investoren zu gehen Schritt für Schritt durch den Handel Für mein Geld suche ich immer Rat und Rat von denen, die den Spaziergang gehen und Dan Passarelli hat den Spaziergang gegangen. Jon Najarian, Mitbegründer. Alle diese Option Handelsbücher können von Amazon oder anderen Online-Buch gekauft werden Verkäufer.10 Optionen Strategien To Know. Too oft, Trader springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und zu maximieren Rückkehr Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie zu Nutzen Sie die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und Sie in die richtige Richtung zu stellen. Bisher springen die Händler in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und maximieren Rückkehr Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Vorteile der Flexibilität und volle Macht der Optionen als Trading Vehicle mit nutzen In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und Sie in die richtige Richtung zu stellen.1 Covered Call. Aside vom Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch in einem grundlegenden abgedeckten Call oder Buy-Write-Strategie In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt erwerben und gleichzeitig eine Call-Option auf die gleichen Vermögenswerte schreiben oder verkaufen. Ihr Vermögensvolumen sollte gleich der Anzahl der der Call-Option zugrunde liegenden Vermögenswerte sein. Anleger werden diese Position oft nutzen Wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Stellungnahme zu den Vermögenswerten haben und durch den Erhalt der Call-Prämie zusätzliche Gewinne erzielen oder vor einem potenziellen Rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswertes schützen wollen. Für mehr Einblicke lesen Sie Covered Call Strategies Für einen fallenden Markt.2 Verheiratete Put. In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der kauft oder derzeit besitzt ein bestimmtes Vermögen wie Aktien, kauft gleichzeitig eine Put-Option für eine gleichwertige Anzahl von Aktien Anleger werden diese Strategie verwenden, wenn sie bullish auf Der Vermögenswert Preis und wollen sich gegen potenzielle kurzfristige Verluste zu schützen Diese Strategie im Wesentlichen funktioniert wie eine Versicherung, und stellt eine Etage, wenn der Vermögenswert s Preis drängen drastisch Für mehr über die Verwendung dieser Strategie, siehe Verheiratete Setzt eine schützende Beziehung.3 Bull Call Spread. In einem Stier Call Spread-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig kaufen Call-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen zu einem höheren Ausübungspreis Beide Call-Optionen haben den gleichen Ablauf Monat und zugrunde liegenden Asset Diese Art von Vertikale Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor ist bullish und erwartet einen moderaten Anstieg der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes Um mehr zu lernen, lesen Vertical Bull und Bear Credit Spreads.4 Bär Put Spread. Die Bären setzen Spread-Strategie ist eine andere Form der vertikalen Verteilen sich wie die Stierrufspanne In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis erwerben und die gleiche Anzahl von Puts zu einem niedrigeren Ausübungspreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Verfallsdatum Methode wird verwendet, wenn der Händler bärisch ist und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert sinkt. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste Für mehr über diese Strategie lesen Sie Bear Put Spreads A Roaring Alternative zum Short Selling.5 Schutzkragen Wird durch den Kauf einer Out-of-the-money-Put-Option und das Schreiben einer Out-of-the-money-Call-Option zur gleichen Zeit, für die gleichen zugrunde liegenden Vermögenswert wie Aktien Diese Strategie wird oft von Investoren nach einer langen Position verwendet In einer Aktie hat erhebliche Gewinne erlebt Auf diese Weise können Investoren Sperren Gewinne ohne den Verkauf ihrer Aktien Für mehr auf diese Arten von Strategien, siehe Don t Vergessen Sie Ihre schützende Kragen und wie ein Schutzkragen Works.6 Lange Straddle. A lange Straddle Optionen Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis, zugrunde liegenden Vermögenswert und Gültigkeitsdatum gleichzeitig Ein Investor wird oft diese Strategie verwenden, wenn er oder sie glaubt, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes wird deutlich bewegen, ist aber nicht sicher Welche Richtung die Bewegung nehmen wird Diese Strategie ermöglicht es dem Investor, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten für beide Optionskontrakte begrenzt ist. Für mehr, lesen Sie Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz zum Markt Neutral.7 Lange Strangle In einer langen erwürgenden Optionen Strategie, kauft der Investor einen Anruf und platziert Option mit der gleichen Fälligkeit und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen Der Put-Streik-Preis wird in der Regel unter dem Ausübungspreis der Call-Option sein, und beide Optionen werden aus dem Geld Ein Investor Wer diese Strategie verwendet, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenswert eine große Bewegung erleben wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug dauert. Verluste sind auf die Kosten beider Optionen beschränkt, die in der Regel weniger teuer sind als Straddles, weil die Optionen erworben werden Das Geld Für mehr, siehe Get A Strong Hold On Profit Mit Strangles.8 Butterfly Spread. All die Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination von zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich In einer Schmetterling Spread Option Strategie, wird ein Investor kombinieren sowohl ein Stier Spread-Strategie und eine Bären-Spread-Strategie, und verwenden Sie drei verschiedene Streik-Preise Zum Beispiel, eine Art von Schmetterling Spread beinhaltet den Kauf einer Call-Put-Option auf den niedrigsten höchsten Ausübungspreis, beim Verkauf von zwei Call-Put-Optionen zu einem höheren niedrigeren Ausübungspreis, und dann Ein letzter Call-Put-Option zu einem noch höheren niedrigeren Ausübungspreis Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Einstellung Profit Traps mit Butterfly Spreads.9 Iron Condor. An noch mehr interessante Strategie ist die i ron condor In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine lange Und Short-Position in zwei verschiedenen erwürgenden Strategien Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die definitiv Zeit zum Lernen braucht und üben zu meistern Wir empfehlen, mehr über diese Strategie zu lesen in Take Flight mit einem eisernen Kondor Sollten Sie Flock To Iron Condors und versuchen Sie die Strategie für sich selbst risikofrei mit dem Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Die endgültige Optionsstrategie, die wir hier zeigen werden, ist der eiserne Schmetterling In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgenden kombinieren Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet diese Strategie unterscheidet sich, weil es sowohl Anrufe und Puts verwendet, im Gegensatz zu einem oder anderen Gewinn und Verlust sind beide innerhalb eines bestimmten Bereichs begrenzt, abhängig von den Streik-Preisen der Optionen verwendet Anleger werden oft Out - Of-the-money-Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken, während Begrenzung des Risikos Um diese Strategie mehr zu verstehen, lesen Sie, was ist eine Iron Butterfly Option Strategie. Related Artikel. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut leiht Gelder in der Federal Reserve zu einem anderen gehalten Depotinstitut.1 Eine statistische Maßnahme für die Verteilung der Renditen für eine gegebene Wertpapier - oder Marktindex-Volatilität kann entweder gemessen werden. Handeln Sie den US-Kongress, der 1933 als Bankgesetz verabschiedet wurde und die Geschäftsbanken daran hinderte, an der Investition teilzunehmen. Nichts Lohnabrechnung Bezieht sich auf irgendeinen Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, der privaten Haushalte und des gemeinnützigen Sektors Das US-Büro der Arbeit. Die Währungsabkürzung oder das Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Ein Erstgebot auf einem Bankrott Unternehmensvermögen von einem interessierten Käufer, der von der Bankrott gewählt wird Von einem Pool von Bietern. Option Strategies. Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Investoren geeignet Für weitere Informationen, überprüfen Sie bitte die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen Broschüre, bevor Sie mit dem Handel Optionen beginnen Optionen Anleger können den gesamten Betrag ihrer Investition in einem relativ kurzen Zeitraum verlieren. Mehrere Bein Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken und kann dazu führen, dass komplexe Steuerbehandlungen Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien Implizite Volatilität stellt den Konsens des Marktes Hinsichtlich der zukünftigen Ebene der Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preis zu erreichen Die Griechen stellen den Konsens des Marktes dar, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen reagieren wird, die mit der Preisgestaltung eines Optionsvertrages verbunden sind. Es gibt keine Garantie Dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sein werden. Die Systemreaktion und die Zugriffszeiten können aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren. TradeKing bietet selbstgesteuerten Investoren diskontierte Vermittlungsdienste an und gibt keine Empfehlungen oder Angebote Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken, die mit der Nutzung von TradeKing S-Systemen, - Dienstleistungen oder - Produkten verbunden sind. Inhalt, Forschung, Werkzeuge und Bestands - oder Optionszeichen sind nur für pädagogische und illustrative Zwecke Nicht implizieren eine Empfehlung oder eine Aufforderung, eine bestimmte Sicherheit zu kaufen oder zu verkaufen oder eine bestimmte Anlagestrategie zu tätigen. Die Projektionen oder andere Informationen über die Wahrscheinlichkeit verschiedener Investitionsergebnisse sind hypothetisch in der Natur, sind nicht für Genauigkeit oder Vollständigkeit garantiert Investitionsergebnisse und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse Alle Investitionen beinhalten Risiken, Verluste können die investierten Investitionen übersteigen und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Rücksendungen TradeKing Trader Network ist auf Ihre Akzeptanz aller TradeKing Disclosures und der Trader Network Nutzungsbedingungen spezialisiert. Anything erwähnt ist für pädagogische Zwecke und ist keine Empfehlung oder Beratung Die Optionen Playbook Radio wird Ihnen von TradeKing Group, Inc.2017 TradeKing gebracht Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten TradeKing Group, Inc ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial Inc Securities, die über TradeKing Securities, LLC angeboten wird Alle Rechte vorbehalten Mitglied FINRA und SIPC.
Sunday 26 March 2017
Hull Moving Average Easylanguage
Was ist der DIG Hull Moving Average Der DIG Hull Moving Average der HMA macht Ihren gleitenden Durchschnitt auf aktuelle Preise reagieren, während er glatt und nicht abgehackt bleibt. Die Schönheit der HMA ist, dass es gelingt, die Verzögerung fast vollständig zu beseitigen, während sie perfekt glatt bleibt. Das ist es, was du in einem gleitenden Durchschnitt suchst. Das bedeutet, dass du deine Signale schneller bekommen kannst und weniger Fehler machst. Wie kann der HMA mit anderen gleitenden Mittelwerten vergleichen, indem wir den HMA mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) der gleichen Länge vergleichen. Nur eine kurze Erinnerung: Die SMA-Berechnung dauert die Vergangenheit n Schlusspreise und berechnet ihren Durchschnitt in der Regel wird es gehandelt, indem sie eine kurze und lange SMA und wenn die beiden kreuzen ein Signal auftritt. Die SMA ist mit zwei problematischen Problemen verbunden: Längere Länge - Lag wird deutlich größer. Länge sortieren - Die MA wird sehr choppy S038P500 Futures Daily Chart: Auf dem Diagramm sehen Sie die Standard-SMA (Länge 34) in Cyanlight Blue und unsere DIGHullMovingAverage (Länge 34) in Gelb. Die linke Seite des Diagramms zeigt, dass, während die SMA immer noch gegen den Markt geht, die HMA sowohl die Pivots als auch die Umschaltrichtung fängt, während sie glatt bleibt. Sie können auch sehen, wie groß die Verzögerung tatsächlich ist, indem man die beiden senkrechten Linien auf der rechten Seite betrachtet, die SMA ändert seine Richtung ungefähr 15 bar später als unsere HMA das bedeutet, dass Sie in den Handel früher gegangen und genossen diesen netten Bärentransport haben. Jetzt können wir den standardmäßigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) hinzufügen. Die wichtigste Idee hinter der EMA ist es, mehr Bedeutung für die neueren Daten dort für die Beseitigung der Verzögerung Sie werden feststellen, dass die HMA ist eigentlich sogar besser als die EMA, da es schneller reagieren, aber bleiben glatt. S038P500 Futures Daily Chart: SMA (Länge 34) in Cyanlight Blau. EMA (Länge 34) in lila. DIGHullMovingAverage (Länge 34) in Gelb. Sie können sehen, dass die EMA zwischen der HMA und der SMA ist. Es ist reaktionsfähiger als die SMA, aber eine Meile hinter dem HMA. Sie können auch sehen, dass die EMA-Linie nicht so glatt ist wie die HMA-Linie. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die EMA eine Verbesserung der SMA ist, und unser DIG Hull Moving Average nimmt dies noch weiter, indem sie einen glatteren und präziseren gleitenden Durchschnitt bietet, als Sie es je gesehen haben. MA Trend Feature: Wir haben eine weitere Funktion hinzugefügt, die diesen Indikator noch besser macht. Durch die Verwendung eines einfachen Schalters können Sie unsere DIG HMA-Anzeige nach ihrer Richtung färben. Lässt es in Aktion sehen: AAPL 30 Min Chart: Das DIG HMA ist farblich nach seiner Richtung kodiert, so dass es viel einfacher ist, Signale schnell zu bekommen. Wir haben zwei DIG HMA Indikatoren platziert, eine mit der Länge von 34 und einer mit der Länge von 80 können Sie drei große Kreuzsignale sehen. Niedrige Verzögerung - Holen Sie sich vor anderen Händlern ein. Abendessen glatten gleitenden Durchschnitt - Beseitigen Sie falsche Einträge. Neues Feature Farbe kodiert nach Trend. Einfach zu bedienen und unterstützt jedes Diagramm und jeden Zeitrahmen. Download DIG Hull Moving Average Für FreeHere ist diese monthrsquos Auswahl von Tradersrsquo Tipps, von verschiedenen Entwicklern der technischen Analyse-Software beigetragen, um Leser leichter implementieren einige der Strategien in diesem und anderen Fragen vorgestellt. Andere Code, der in Artikeln in dieser Ausgabe erscheint, wird im Abonnementbereich unserer Website unter technical. traderssubsublogin. asp veröffentlicht. Login benötigt Ihren Nachnamen und Ihre Abonnementnummer (vom Versandetikett). Sobald Sie angemeldet sind, scrollen Sie nach unten, um unter dem ldquoOptimized Trading Systemsrdquo Bereich zu sehen, bis Sie ldquoCode von articles. rdquo sehen. Von dort aus kann der Code kopiert und in das entsprechende technische Analyseprogramm eingefügt werden, so dass für die Abonnenten kein Retyping von Code erforderlich ist. Sie können diese Formeln und Programme zur einfachen Verwendung in Ihrer Tabellenkalkulation oder Analysesoftware kopieren. Einfach ldquoselectrdquo den gewünschten Text durch Hervorhebung wie Sie in jedem Textverarbeitungsprogramm, dann verwenden Sie Ihre Standard-Tastenbefehl für die Kopie oder wählen Sie ldquocopyrdquo aus dem Browser-Menü. Der kopierte Text kann dann ldquopastedrdquo in jede offene Kalkulationstabelle oder andere Software, indem Sie einen Einfügepunkt auswählen und einen Einfügebefehl ausführen. Durch das Umschalten zwischen einem Anwendungsfenster und der offenen Webseite können Daten problemlos übertragen werden. Für diese monthrsquos Tradersrsquo Tipps, der Fokus ist Brooke Gardnerrsquos Artikel in dieser Ausgabe, ldquoTrading High-Yield Bonds mit ETFs. rdquo Code für eSignal (eine EFS-Studie) ist bereits in Gardnerrsquos Artikel zur Verfügung gestellt. Abonnenten finden diesen Code im Abonnementbereich unserer Website, Händler. (Klicken Sie auf ldquoArticle Code rdquo von unserer Homepage.) Präsentiert hier ist zusätzliche Code und mögliche Implementierungen für andere Software. TRADESTATION: ACHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT In ldquoTrading High-Yield Bonds Mit Hilfe von ETFs rdquo in dieser Ausgabe beschreibt der Autor Brooke Gardner den Aufbau und die Verwendung einer Strategie mit einem acht-bar einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) des Abschlusses auf einer Monatskarte Von hochverzinslichen Anleihen (entweder Investmentfonds oder ETF). Die Idee ist, einen Kurzschluss zu beenden und zu kaufen, wenn die monatliche Schließung über dem Acht-Bar SMA liegt und eine lange Zeit zu verbringen und kurz zu verkaufen, wenn die Nähe unter der acht-bar SMA ist. Hier gezeigt ist ein EasyLanguage-Strategiecode, um eine lange Position einzugeben (wenn du momentan nicht lang bist), wenn das Schließen über dem Acht-Bar-SMA liegt und eine kurze Position eintippt (wenn du momentan nicht kurz bist), wenn das Schließen unter dem Acht - Bar SMA Die Strategie erlaubt es, den Preis für den gleitenden Durchschnitt zu ändern und die Art des gleitenden Durchschnitts zu verwenden (einfach, exponentiell oder gewichtet). Um den EasyLanguage-Code für die Indikatoren herunterzuladen, navigiere zuerst zum EasyLanguage FAQs und Referenzpost-Topic im EasyLanguage Support-Forum (tradestationDiscussionsTopic. aspxTopicID47452), scroll nach unten und klicke auf den Link ldquoTradersrsquo Tipps, TASC. rdquo Dann wähle den entsprechenden Link aus Für den Monat und das Jahr. Der ELD-Dateiname ist ldquoTASCHYBondsWithSMA. ELD. rdquo Ein Beispieldiagramm ist in Abbildung 1 dargestellt. ABBILDUNG 1: TRADESTATION, ACHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT. Hier ist ein monatliches Balkendiagramm von FAGIX mit dem EasyLanguage-Strategiecode auf acht Takte und einem einfachen gleitenden Durchschnitt eingefügt. Die gelbe Handlung ist die eingebaute ldquoMov Avg 1 Linerdquo (einfache gleitende Durchschnitt) Indikator auf acht Bars gesetzt. Dieser Artikel dient zu Informationszwecken. Es wird keine Art von Handels - oder Anlageempfehlung, Beratung oder Strategie gemacht, in irgendeiner Weise von TradeStation Securities oder seinen verbundenen Unternehmen erbracht. MdashChris Imhof TradeStation Securities, Inc. Eine Tochtergesellschaft der TradeStation Group, Inc. TradeStation BLOOMBERG: EIGHT-PERIOD EINFACHES BEWEGLICHER DURCHSCHNITT In ldquoTrading High-Yield Bonds Mit ETFs rdquo in dieser Ausgabe zeigt der Autor Brooke Gardner ein System, das auf monatlichen Bars mit acht basiert - periode einfacher gleitender Durchschnitt als Buysell-Signalleitung. Der Autor nutzt den Fidelity Capital Amp-Income Fund (FAGIX US Equity), um das System als ein risikoarmes Werkzeug zur Bestimmung der Position zu demonstrieren, wobei die Umkehrung bei der Schließung des gleitenden Durchschnitts erfolgt. Das Bloomberg-Diagramm in Abbildung 2 zeigt das System auf dem iShares Barclays Intermediate Credit Bond Fund (CIU US Equity). Wir haben diese Tabelle ausgewählt, um die erfolgreichen langfristigen Trades zu demonstrieren, die durch dieses Signal ausgelöst werden können, zusammen mit einigen der kürzeren Umkehrungen, die Sie immer mit einem Umkehrsystem bewusst sein müssen. ABBILDUNG 2: BLOOMBERG, ACHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT. Hier ist ein monatliches Candlestick-Diagramm mit CIU US Equity seit seiner Gründung 2007. Textmarker wurden verwendet, um die Punkte der nahen Kreuzung der einfachen gleitenden Durchschnitt zu zeigen. Das Bloomberg CS SDK hat eine Vielzahl von anderen Markertypen, die auch verwendet werden können, um Trades klar zu markieren. Der Anfangsdatum für diese Sicherheit ist Januar 2007. Ein Verkaufssignal, das Ende Mai 2007 generiert wurde, hätte einen gewinnbringenden Handel produziert. Drei schnelle Umkehrungen folgten im Februar, März und April, mit dem Kaufsignal im April einen rentablen Handel, der eineinhalb Jahre dauert. Seit diesem Handel geschlossen, hat sich der Markt in einem primär trendlosen Zustand, was zu kleinen Verlierern als der Sicherheitspreis oszilliert rund um die acht-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt. Die Leser werden feststellen, dass wir einen benutzerdefinierbaren Parameter namens ldquoBarsToShowrdquo hinzugefügt haben, der nur Signale auf den letzten x Balken zeigt, wie im Eigenschaftendialog gewählt. Dies geschah so, dass Charts mit viel Geschichte mit einem weniger verstopften Blick gezeigt werden konnten, der nur die jüngsten Signale der Strategie zeigt. Der zugehörige Bloomberg-Code für diese Strategie wird mit dem CS-Framework innerhalb der STDYltGOgt-Funktion auf dem Bloomberg-Terminal geschrieben, geschrieben in C. Alle Bloomberg-Codebeiträge zu Tradersrsquo Tipps finden Sie auch in den Beispieldateien, die mit regelmäßigen SDK-Updates und den Studien versehen sind Wird in die Bloomberg globale Studienliste aufgenommen. Diese Strategie könnte auch rückversetzt werden und die gleitende durchschnittliche Periode optimiert mit der neuen BTltGOgt Funktion auf Bloomberg. THINKORSWIM: EINFACHES EIGHT-PERIODE SMA STRATEGIE In ldquoTrading High-Yield Bonds Mit ETFs rdquo in dieser Ausgabe, Autor Brooke Gardner gibt uns eine neue Spin auf die Verwendung eines klassischen gleitenden durchschnittlichen Indikator. Der Artikel skizziert einen direkten Ansatz, der den Preis eines Wertpapiers (z. B. eines Anleihefonds) gegenüber seinem achtmonatigen gleitenden Durchschnitt vergleicht, um die entsprechende Handelsrichtung zu bestimmen. Nach Gardner ist dies speziell für den Einsatz mit hochverzinslichen Anleihen und den damit verbundenen ETFs aufgrund ihrer Preisbewegungen gedacht. Einfachheit kann eine wunderbare Sache sein. Wir haben die Strategie in unserer proprietären Skriptsprache, thinkScript neu erstellt. Dies zeigt automatisch die Kauf - und Verkaufssignale an, die mit der von Gardnerrsquos beschriebenen Technik verwendet werden (Abbildung 3). Es kann auch mit unserer bestehenden DailySMA-Studie kombiniert werden, um die Mittelwerte selbst zu zeichnen. ABBILDUNG 3: DENKORSWIM, ACHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT. Kaufen und verkaufen Signale basierend auf Brooke Gardnerrsquos Technik werden automatisch angezeigt. Sie können auch die vorgefertigte DailySMA-Studie anzeigen, um die gleitenden Durchschnitte selbst zu zeichnen. Der thinkScript-Code für die benutzerdefinierte Strategie wird hier zusammen mit Anweisungen für die Anwendung sowohl und die vorgefertigte DailySMA-Studie gezeigt. Von den TOS-Diagrammen, wählen Sie ldquo Studien rdquo rarr ldquo Bearbeiten Sie Studien rdquo Wählen Sie die ldquo Strategies rdquo Vorsprung in der oberen linken Ecke Wählen Sie ldquo Neues rdquo in der unteren linken Ecke Name die Strategie (das ist, ldquo EightPeriodAvg rdquo) Klicken innen Das Skript-Editor-Fenster, entfernen Sie ldquo addOrder (OrderType. BUYAUTO, nein) rdquo und fügen Sie in folgendes ein: Klicken Sie auf OK (Optional) Wenn Sie unsere vorgebaute Studie hinzufügen möchten ldquo DailySMA, rdquo klicken ldquo Studies rdquo an der oberen linken Ecke Des ldquo Bearbeiten Sie Studien und Strategien rdquo Fenster Doubleclick ldquo DailySMA rdquo in der Studienliste auf links Im ldquo Eigenschaften: DailySMA rdquo Abschnitt der Seite im unteren rechten Viertel des Menüs, ändern Sie die Aggregationsperiode von ldquo Tag rdquo zu ldquo Monat Rdquo Unmittelbar darunter, ändern Sie die Länge von ldquo 9 rdquo zu ldquo 8 rdquo Wählen Sie OK und Sie sind gut zu gehen Ihr Studium und Strategie werden beide auf Ihrem Diagramm erscheinen. Mdashthinkorswim Eine Abteilung von TD Ameritrade, Inc. thinkorswim WEALTH-LAB: EIGHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT Da die Strategie für den Handel von High-Yield-Anleihen in Brooke Gardnerrsquos Artikel in dieser Ausgabe präsentiert, ldquoTrading High-Yield Bonds Mit ETFs, ist rdquo einfach Monatsbasierte Strategie, ich dachte, es wäre interessant zu sehen, wie es durch Variieren der monatlichen Periode von Tag des Monats durchgeführt. Um dies zu tun, richte ich eine Optimierung ein, die den monatlich gleitenden Durchschnitt anhand des Nettoinventarwertes (NAV) für jeden Tag des Monats von 1 bis 28 sowie für den Standardkalendermonat berechnet. Die Strategie Regeln bleiben die gleichen, aber die Trades auslösen am angegebenen Tag des Monats. Abbildung 4 zeigt die täglichen NAV-Preise, die mit dem monatlich gleitenden Durchschnitt synchronisiert wurden, während Abbildung 5 den Optimierungsraum für die bewegte durchschnittliche Periode von 3 bis 21 aufweist. Es ist interessant zu beachten, dass der Handel FAGIX näher am Ende (oder Anfang) der Monat korreliert mit erhöhten Gewinnen. Darüber hinaus kann ein motivierter Trader die Leistung durch die Schätzung des NAV und die gleitenden Mittelwerte und den Handel am Trigger-Tag statt am nächsten Tag steigern. ABBILDUNG 4: WEALTH-LAB, ACHT-BAR EINFACH BEWEGUNG DURCHSCHNITT Obwohl das Diagramm täglich ist, erfolgt der Handel nur beim Übergang von einer Monatszeit zum nächsten. ABBILDUNG 5: WEALTH-LAB, VARYING BEWEGENDE DURCHSCHNITTLICHE ZEITEN. Diese Ergebnisse zeigen, dass der Handel FAGIX rentabler ist, wenn kürzere Perioden des gleitenden Durchschnitts berechnet werden, die nahe dem Ende oder Anfang des Monats berechnet wurden. Unser WealthScript C-Code ist für die Kunden bequem über die Strategie-Download-Funktion verfügbar. Es wird auch unten gezeigt. AMIBROKER: ACHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT In ldquoTrading High-Yield Bonds Mit ETFs rdquo in dieser Ausgabe präsentiert Autor Brooke Gardner ein grundlegendes gleitendes durchschnittliches Crossover-System. Die Implementierung des gleitenden Durchschnitts (MA) Crossover ist einfach und die AmiBroker Formel wird hier vorgestellt. Um es zu benutzen, geben Sie die Formel in den AFL-Editor ein, und drücken Sie dann die Taste ldquoSend to analysisrdquo to backtest und ldquoInsert indicatorrdquo, um das Diagramm zu sehen. Ein Beispieldiagramm ist in Abbildung 6 dargestellt. ABBILDUNG 6: AMIBROKER, ACHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT. Hier ist ein monatliches Diagramm von FAGIX mit einem achtmonatigen einfachen gleitenden Durchschnitt (oberes Fenster) und den Backtest-Ergebnissen (unteres Fenster). NEUROSHELL TRADER: ACHT-BAR EINFACHES BEWEGLICHES DURCHSCHNITT Das einfache gleitende durchschnittliche Crossover-System, das von Brooke Gardner in ihrem Artikel in dieser Ausgabe besprochen wird, ldquoTrading High-Yield Bonds Mit ETFs rdquo kann leicht mit einigen NeuroShell Traderrsquos 800 Indikatoren implementiert werden. Nachdem Sie ein Monatsdiagramm geladen haben, erstellen Sie das Handelssystem, indem Sie ldquoNew trading strategyrdquo aus dem Menü Einfügen auswählen und geben Sie an den entsprechenden Stellen des Handelsstrategie-Assistenten Folgendes ein: Wenn Sie NeuroShell Trader Professional haben, können Sie auch auswählen, ob die Parameter optimiert werden sollen . Nach dem Backtesting der Handelsstrategie, verwenden Sie die ldquoDetailed analysisrdquo-Taste, um die Backtest - und Trade-by-Trade-Statistiken für die Strategie anzuzeigen. Benutzer von NeuroShell Trader können auf die Stocks amp Commodities Abschnitt der NeuroShell Trader kostenlose technische Support-Website, um eine Kopie dieser oder einer früheren Tradersrsquo Tip herunterladen. Ein Beispieldiagramm ist in Abbildung 7 dargestellt. Abb. 7: NEUROSHELL TRADER, ACHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT. Dieses NeuroShell Trader-Diagramm zeigt die SMA-Timing-Strategie, die auf den Fidelity High Income Fund (FAGIX) angewendet wird. AIQ: EIGHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT Der AIQ-Code für den monatlich gleitenden Durchschnitt und das verwandte System, beschrieben in ldquoTrading High-Yield Bonds Mit ETFs rdquo von Brooke Gardner in dieser Ausgabe finden Sie auf der unten aufgeführten Website. Obwohl dies ein einfaches gleitendes Durchschnittssystem ist, stellt die Verwendung der monatlichen Datenreihen eine Herausforderung dar, da das EDS-Modul der AIQ-Software keinen Zugang zu einer monatlichen Leiste bietet. Das Charting-Modul unterstützt das Monats-Diagramm, aber im EDS-Code kann auf die Monatsleiste nicht direkt zugegriffen werden. Ich habe zwei verschiedene Ansätze ausprobiert, und beide schienen zu arbeiten. Die erste beteiligt die Erstellung einer monatlichen Datenreihe durch das Herunterladen einer monatlichen. csv-Datei von Yahoo Finance und dann das Importieren der Datendatei in einen neu erstellten Ticker mit dem DTU-Import-Dienstprogramm. Dies funktionierte aber erwies sich als zu viel Aufwand, wenn ich mehrere Rentenfonds bekommen wollte. Darüber hinaus müsste das Update manuell erfolgen. Um diese Datendatei zu verwenden, setzen wir die Eingabe ldquoUseMoDataFilerdquo auf 1. Dann habe ich versucht, eine monatliche Schließung mit täglichen Datendateien zu codieren. Dies hat ein bisschen Code, aber jede tägliche Datendatei wird ohne Änderung mit diesem Ansatz funktionieren. Um eine tägliche Datendatei zu verwenden, setzen Sie den ldquoUseMoDataFilerdquo auf Null. Der andere Eingabeparameter erlaubt uns, das Ende des Monats bei der Verwendung einer täglichen Datendatei zu finden. Als eine Option könnten Sie den ersten Tag des neuen Monats als den Signaltag verwenden, indem Sie ldquoUseEndOfMonthCrdquo auf Null setzen. Allerdings, für Backtesting und auch auf die authorrsquos Ansatz passen, setze ich die ldquoUseEndOfMonthCrdquo auf ldquo1rdquo, so dass wir die Signale aus der letzten Bar des Monats bekommen. In der EDS-Datei für den Backtest gehe ich dann auf die offene der ersten Bar des Monats. Abbildung 8 zeigt eine Tageskarte der VVR mit einem achtmonatigen gleitenden Durchschnitt. ABBILDUNG 8: AIQ, ACHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT. Hier ist ein Tages-Chart von VVR (ein High-Yield-Rentenfonds) mit einem achtmonatigen gleitenden Durchschnitt. Diese Code - und EDS-Datei kann von TradersEdgeSystemstraderstips. htm heruntergeladen werden. (Der Code wird auch unten angezeigt: TRADERSSTUDIO: EIGHT-BAR EINFACH BEWEGUNG DURCHSCHNITT Der TradersStudio-Code für Brooke Gardnerrsquos Artikel in dieser Ausgabe, ldquoTrading High-Yield Bonds Mit ETFs, rdquo ist auf den folgenden Websites zur Verfügung gestellt: Die folgenden Code-Dateien sind in Der Download: Indikator Plot: ldquoHYBONDSINDrdquo für die Anzeige der monatlichen SMA-Indikator System: ldquoHYBONDSrdquo für Backtesting Brooke Gardnerrsquos System. Wenn eine Strategie zu testen, hat TradersStudio eine ziemlich einzigartige Eigenschaft, die nicht nur die Verfolgung der Rohpreis-Serie und Split-angepassten Preis-Serie, Aber auch der Beitrag aus Dividenden, das ist ein äußerst wichtiges Merkmal, um ein genaues Bild von dieser Art von Strategie zu erhalten, und in dieser Hinsicht eine Dividendenrendite-Strategie. In Abbildung 9 zeigt ich den Indikator auf einem Diagramm von COY Zeigt auch die Kaufpfeile zusammen mit den Ausgängen für mehrere Trades aus dem System. ABBILDUNG 9: TRADERSSTUDIO, ACHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT Hier ist eine Tageskarte von COY mit dem monatlichen SMA-Indikator. STRATASEARCH: ACHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT ldquoTrading High-Yield Bonds Mit ETFs rdquo in dieser Ausgabe von Brooke Gardner kann eine einfache Strategie zur Verfügung stellen, aber es schlägt ein paar sehr wichtige Tipps vor. Erstens, in vielen unserer Tests gegen andere ETFs und Aktien, die Buy-Amp-Hold-Ansatz oft übertroffen die einfache acht-Periode SMA-Strategie auf lange Sicht, trotz der Tatsache, dass Buy-Amp-Hold hatte größere Drawdowns. Händler müssen daher entscheiden, ob die höchste durchschnittliche jährliche Rendite allein das beste System bestimmt. Als Trader können Sie mit einem 40 Drawdown umgehen, und sind Sie bereit, zwei Jahre für diese Position zu warten, um sich zu erholen oder sind Sie bereit, einige potenzielle Gewinne aufzugeben, zu wissen, dass Sie gewinnt, dass Sie ein solches Szenario erleben müssen. Dies ist eine Wahlhändler muss machen. Der zweite wichtige Tipp aus dem Artikel ist, dass es möglich ist, sowohl Mikro-und Makro-Ebene Handelsregeln haben. Trading-Regeln in der Regel auf der Mikro-Ebene, wie Sie kaufen und verkaufen Entscheidungen auf der Grundlage der neuesten und rechtzeitige Daten. Allerdings arbeitet die Methode in Gardnerrsquos Artikel auf der Makro-Ebene, die Bewertung der Leistung auf der monatlichen, anstatt täglich, Ebene. Die Autoren-Ebene ist, dass Mikro-Ebene und Makro-Ebene Handelsregeln einander komplimentieren können, arbeiten gut zusammen innerhalb des gleichen Handelssystems. Innerhalb von StrataSearch haben wir zwei automatisierte Recherchen erstellt, eine, die immer die einfache achtmonatige SMA-Strategie als unterstützende Handelsregel verwendet hat und eine, die nicht. Die automatisierten Suchvorgänge haben dann Tausende von Handelsregelkombinationen getestet. Der Unterschied war sehr deutlich. Die automatisierte Suche mit der einfachen achtzeitigen SMA-Strategie tendierte dazu, Systeme mit konsistenteren Renditen und niedrigeren Drawdowns zu schaffen. StrataSearch-Benutzer können die einfache achtzeitige SMA-Strategie weiter erforschen, indem sie die Strategie importieren oder die Handelsregel aus dem gemeinsamen Bereich des StrataSearch-Benutzerforums unterstützen. Nach der Installation der Handelsregel können Benutzer ihre eigenen automatisierten Suchvorgänge ausführen, um zu sehen, wie gut dieser Makroebene-Filter ausführen kann. Ein Beispieldiagramm, das die achtzeitige SMA-Strategie gegenüber einem Buy-Amp-Hold-Ansatz zeigt, ist in Abbildung 10 dargestellt. ABBILDUNG 10: STRATASEARCH, ACHT-BAR EINFACHES BEWEGLICHES DURCHSCHNITT. Eine auf FAGIX angewandte Buy-Amp-Hold-Strategie wird grün dargestellt. Die einfache, achtmalige SMA-Strategie, die in Gelb gezeigt wird, vermeidet die großen Drawdowns des Buy-Amp-Hold-Ansatzes. METASTOCK: EIGHT-BAR EINFACH BEWEGEN DURCHSCHNITT Brooke Gardnerrsquos Artikel in dieser Ausgabe, ldquoTrading High-Yield Bonds Mit ETFs, rdquo schlägt vor, dass ein Basissystem das Beste ist und hält es einfach für Rentner ohne Trading-Software. Allerdings kann das System in MetaStock eingegeben werden, um einen Systemtest und einen Expertenberater zu erstellen. Hier sind die Schritte. So erstellen Sie einen Systemtest: Wählen Sie Werkzeuge für den erweiterten Systemtest aus. Klicken Sie auf Neu Geben Sie einen Namen ein Wählen Sie die Registerkarte Kaufauftrag und geben Sie die folgende Formel ein: Wählen Sie die Registerkarte Verkaufsauftrag und geben Sie die folgende Formel ein: Wählen Sie die Registerkarte Verkaufen sortieren und geben Sie Folgendes ein Formel: Wählen Sie die Registerkarte "Get to Cover Order" und geben Sie die folgende Formel ein: Klicken Sie auf OK, um den Systemeditor zu schließen. Um den Expert Advisor zu machen: Wählen Sie Tools rarr Expert Advisor Klicken Sie auf Neu, um den Experten-Editor zu öffnen. Geben Sie einen Namen für Ihren Experten ein Klicken Sie auf die Registerkarte Symbole Klicken Sie auf Neu, um ein neues Symbol zu erstellen. Geben Sie den Namen ein ldquo Kaufen Sie rdquo Klicken Sie in das Bedingungsfenster und geben Sie ein In der Formel: Wählen Sie die Grafik-Registerkarte Legen Sie das Symbol auf den Pfeil nach oben Stellen Sie die Farbe auf grün Im Etikettenfenster geben Sie ldquo ein. Kaufen Sie rdquo Setzen Sie die Symbolposition auf ldquo. Unterhalb des Preisplots rdquo Stellen Sie die Etikettenposition auf ldquo ein Unter Symbol rdquo Klicken Sie auf OK Klicken Sie auf Neu, um ein neues Symbol zu erstellen. Geben Sie den Namen ein. Ldquo Verkaufen Sie rdquo Klicken Sie in das Bedingungsfenster und geben Sie die Formel ein: Wählen Sie die Registerkarte Grafik aus. Legen Sie das Symbol auf den Abwärtspfeil festlegen Stellen Sie die Farbe auf rot ein. Geben Sie im Etikettenfenster ldquo ein, um rdquo zu verkaufen Stellen Sie die Symbolposition auf ldquo ein Über Preisplot rdquo Stellen Sie die Etikettenposition auf ldquo ein Oben Symbol rdquo Klicken Sie auf OK Klicken Sie auf OK, um den Experten-Editor zu schließen. MdashWilliam Golson MetaStock Technischer Support Thomson Reuters, MetaStock TC2000 v12.1: HANDELSANLAGEN MIT ETFs Sie können TC2000rsquos Charting-, Scan - und Sortierfunktionen kombinieren, um die achtmonatige SMA-Strategie, die in Brooke Gardnerrsquos Artikel in dieser Ausgabe, ldquoTrading diskutiert wird, anzuwenden High-Yield-Anleihen mit ETFs. rdquo Abbildung 11 zeigt eine Monatskarte des Fidelity High Income Fund (FAGIX) mit einem achtmonatigen gleitenden Durchschnitt. FAGIX ist derzeit über seinem gleitenden Durchschnitt Mitte April bis April, wie wir dies schreiben, also wissen wir, was das endgültige Signal bis zum Ende des Monats sein wird. Die grünen und roten Spikes im unteren Bereich zeigen den Eintrag (grün) und den Ausgang (rote) Punkte für die einfache Acht-EMA-Strategie. Das letzte Signal auf FAGIX war ein Kauf am Ende Januar 2012 (umkreist auf dem Chart). ABBILDUNG 11: TC2000, ACHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT. Die Beobachtungsspalten auf der linken Seite zeigen das Symbol, den aktuellen Preis und die monatliche Prozentänderung für jeden Fonds in der Liste der hochverzinslichen Anleihen. Es gibt auch zwei Scan-Spalten, die grüne Häkchen anzeigen, wenn der Fonds über seinem achtmonatigen SMA und roten Häkchen liegt, wenn er unter seinem achtmonatigen SMA liegt. Besuchen Sie TC2000 für eine kostenlose Testversion von TC2000. MdashPatrick Argo, Worden Brothers, Inc. hat NINJATRADER: EIGHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT Wir haben BondSMAStrategy implementiert, die in Brooke Gardnerrsquos ldquoTrading High Yield Bonds mit ETFs rdquo in dieser Ausgabe diskutiert wird, als eine automatisierte Strategie zum Download bei ninjatraderSCJune2012SC. zip . Sobald itrsquos heruntergeladen wurde, wählen Sie aus dem Fenster NinjaTrader Control Center das Menü Datei rarr Utilities rarr Importieren Sie NinjaScript und wählen Sie die heruntergeladene Datei aus. Diese Datei ist für NinjaTrader Version 7 oder höher. Sie können den Strategie-Quellcode überprüfen, indem Sie das Menü Tools rarr Bearbeiten NinjaScript rarr Strategie aus dem NinjaTrader Control Center Fenster und Auswahl von ldquoBond-SMAStrategy. rdquo NinjaScript verwendet kompilierte DLLs, die native, nicht interpretiert, die Ihnen die höchste Leistung ermöglicht . Ein Beispieldiagramm, das die Strategie implementiert, ist in Fig. 12 gezeigt. Fig. 12: NINJATRADER, ACHT-BAR EINFACHES BEWEGLICHES DURCHSCHNITT. Dieser Screenshot zeigt die BondSMAStrategy, mit Backtest-Einstellungen und Chart auf eine monatliche Serie von Fidelity Capital Amp Income Fund (FAGIX) angewendet. MdashRaymond Deux amp Ryan Millard NinjaTrader, LLC ninjatrader TRADECISION: ACHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT In ihrem Artikel ldquoTrading High-Yield Bonds Mit ETFs rdquo in dieser Ausgabe beschreibt Autor Brooke Gardner, wie man einen einfachen gleitenden Durchschnitt auf hochverzinsliche Anleihen anwendet, um zu vermeiden Große Drawdowns. Mit Tradecisionrsquos Strategy Builder können Sie die einfache achtzeitige SMA-Strategie wie folgt neu erstellen: Um die Strategie in Tradecision zu importieren, besuchen Sie den Bereich ldquoTradersrsquo Tipps von TASC Magazinerdquo bei tradecisionsupporttaspeipstasctraderstips. htm. Eine Beispieldiagrammimplementierung ist in Fig. 13 gezeigt. Fig. 13: TRADECISION, ACHT-MONTH EINFACHER BEWEGLICHER DURCHSCHNITT. Hier sehen Sie einen achtmonatigen einfachen gleitenden Durchschnitt auf einem monatlichen Diagramm von FAGIX mit Kauf-Amp-Verkaufssignalen, die auf dem Diagramm markiert sind. SHARESCOPE: EINFACHE BEWEGLICHE AVERAGEN Das kurze Skript wersquove auf der Grundlage von ldquoTrading High-Yield Bonds mit ETFs rdquo von Brooke Gardner in dieser Ausgabe Farben Bars oder Kerzen auf der Grundlage, ob sie über oder unter einem bestimmten gleitenden Durchschnitt. Die Voreinstellung ist ein 20-fach einfacher gleitender Durchschnitt, kann aber beim Laden des Skripts geändert werden. Wersquove erlaubte auch eine breite Palette von gleitenden Mitteltypen, die verwendet werden sollten: einfaches, exponentielles, gewichtetes, dreieckiges, variables VHF, variables GMO und VIDYA. Der gleitende Durchschnitt, der auf dem Diagramm in Abbildung 14 gezeichnet wird, zeigt die Crossover-Punkte. ABBILDUNG 14: AKTIVITÄT, BEWEGUNGSDURCHSCHNITT Das ShareScope-Skript färbt Balken oder Kerzen, basierend darauf, ob sie über oder unter einem bestimmten gleitenden Durchschnitt liegen. Diese Grafik zeigt die Crossover-Punkte. Der Code für das ShareScope-Skript wird unten gezeigt. TRADESIGNAL: ACHT-BAR EINFACH BEWEGUNGSDURCHSCHNITT Die in ldquoTrading High-Yield Bonds beschriebenen ETFs rdquo von Brooke Gardner in dieser Ausgabe können mit unserem Online-Charting-Tool bei tradesignalonline verwendet werden. Schau einfach den Infopedia-Bereich für unser Lexikon an. Sie sehen das Kennzeichen und die dort stehenden Funktionen, die Sie für Ihr persönliches Konto zur Verfügung stellen können. Klicken Sie darauf und wählen Sie ldquoopen script. rdquo Der Indikator wird sofort verfügbar sein, um auf jedem Diagramm, das Sie wünschen. Siehe Abbildung 15. ABBILDUNG 15: TRADESIGNAL ONLINE, ACHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT. Hier wird die achtjährige MA-Crossover-Strategie auf einer Tageskarte von Amazon gezeigt. TRADE NAVIGATOR: ACHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT Hier werden wir zeigen, wie wir die in Brooke Gardnerrsquos Artikel besprochene Strategie in dieser Ausgabe neu erstellen können, ldquoTrading High-Yield Bonds mit ETFs. rdquo Die Strategie ist einfach zu erstellen und zu testen im Trade Navigator. Für dieses Beispiel verwenden wir das Symbol PCF (Putnam High Income Bond Fund). Gehen Sie auf die Registerkarte Strategien in der Traderrsquos Toolbox. Klicken Sie auf den ldquo Neuer rdquo Knopf. Klicken Sie auf die ldquo Neue Regel rdquo Schaltfläche. Um die lange Eintragsregel einzurichten. Geben Sie den folgenden Code ein: Setzen Sie die Aktion auf ldquo Long Entry (Kauf) rdquo und die Auftragsart auf ldquo Markt. rdquo Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern. Geben Sie einen Namen für die Regel ein und klicken Sie auf OK. Wiederholen Sie diese Schritte für die kurze Eintragsregel mit dem folgenden Code: Setzen Sie die Aktion auf ldquo Short Entry (SELL) rdquo und die Auftragsart auf ldquo Markt. rdquo Seien Sie sicher, dass die ldquo Zulassen Sie die Eingaben, um rdquo Option auf der Registerkarte Einstellungen aufzukehren Der Strategie-Bildschirm. Speichern Sie die Strategie, indem Sie auf die Schaltfläche Speichern klicken, geben Sie einen Namen für die Strategie ein und klicken Sie auf OK. Sie können Ihre neue Strategie testen, indem Sie auf die Schaltfläche "Ausführen" klicken, um einen Bericht zu sehen, oder Sie können die Strategie auf ein Diagramm für eine visuelle Darstellung anwenden, wo die Strategie Trades über die Geschichte des Diagramms platzieren würde. Genesis hat diese Strategie eine spezielle herunterladbare Datei für Trade Navigator gemacht. Klicken Sie auf das blaue Telefon-Symbol in Trade Navigator, wählen Sie ldquo Download spezielle Datei, rdquo Typ ldquo SC201206 rdquo und klicken Sie auf die Schaltfläche Start. MdashMichael Herman Genesis Finanztechnologien TradeNavigator UPDATA: ACHT-BAR EINFACH BEWEGUNG DURCHSCHNITT Unsere Tradersrsquo Tip in diesem Monat basiert auf ldquoTrading High-Yield Bonds mit ETFs rdquo von Brooke Gardner. In dem Artikel schlägt Gardner einen systematischen Ansatz für den Handel mit hochverzinslichen Rentenfonds vor, der die Größe der Drawdowns und die Volatilität der Renditen durch die Einführung von langen Trades verringert, wenn der Preis einen gewissen historischen Durchschnitt übertrifft und kurze Trades einleitet, wenn der Preis einen historischen Durchschnitt unterschreitet . Der Updata-Code für dieses System befindet sich in der Updata-Bibliothek und kann heruntergeladen werden, indem man auf das Menü Benutzerdefiniert und Systembibliothek klickt. Diejenigen, die aufgrund einer Firewall nicht auf die Bibliothek zugreifen können, können den unten dargestellten Code in den Editor "Updata Custom" einfügen und speichern. Siehe Abbildung 16. Abbildung 16: UPDATA, ACHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT. Diese Grafik zeigt die monatliche FAGIX Bond ETF. Die untere Scheibe zeigt die Systemrsquos resultierende Eigenkapitalkurve, wenn ein 8-Perioden-Durchschnitt verwendet wird. TRADING BLOX: ACHT-BAR EINFACH BEWEGLICHER DURCHSCHNITT In ldquoTrading High-Yield Bonds Mit ETFs rdquo in dieser Ausgabe präsentiert Autor Brooke Gardner eine einfache Timing-Methode mit einem achtmonatigen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), um lange Positionen in der beliebten Investmentfonds zu beenden Fidelity High Income Fund (FAGIX) Das Konzept hinter der Strategie ist es, den monatlichen Schlusskurs mit dem gleitenden Durchschnitt zu vergleichen und den Verstärker zu kaufen, bis der Preis über dem SMA bleibt. Wenn der Preis unterhalb der SMA unterbricht, beenden Sie die Position. Diese Handelsstrategie kann einfach in Trading Blox implementiert werden: Erstellen Sie einen neuen Blox (Entry, Exit, Money Manager) In ihm definieren Sie die Parameter: movingAveragePeriod (Anzahl der Monate, die zur Berechnung der SMA verwendet werden sollen) Definieren Sie den Indikator: movingAverage ( Standard-Trading-Blox-Indikator-Berechnung) und zeigen sie an den movingAveragePeriod-Parameter. Definiere die Entry-Logik im ldquoEntry Ordersrdquo-Skript des Bausteins: Definiere die Exit-Logik im ldquoExit Ordersrdquo-Skript des Bausteins: Definiere die Positionsgröße im ldquoUnit Sizerdquo-Skript des Bausteins: Der Code zur Umsetzung dieser einfachen Trading-Strategie im Trading Blox Kann aus automatisiertem Trading-Systemfree-Code heruntergeladen werden. Hier ist ein Satz von Ergebnissen aus einer Trading-Blox-Simulation (Abbildung 17), die mit dem Code und den historischen Daten für FAGIX (angepasst für Splits und Dividenden) vom Datenprovider CSI (csidata2cgi-binuaorderform. plreferrerAT) ausgeführt wird. ABBILDUNG 17: TRADING BLOX, ACHT-BAR EINFACHES BEWEGLICHES DURCHSCHNITTLICHES SYSTEM AUF RECENT DATEN. Diese Grafik zeigt die Systemrsquos-Eigenkapitalkurve und Drawdowns für den Zeitraum 2003ndash11. Itrsquos interessant zu sehen, wie dieses System in einem anderen Marktumfeld durchgeführt hätte. Als nächstes gibt es einen zusätzlichen Satz von Ergebnissen aus früheren Perioden für FAGIX: Wie Sie sehen können, sind die Ergebnisse nicht ganz so gut wie in der letzten Zeit. Siehe Abbildung 18. Abb. 18: TRADING BLOX, ACHT-BAR EINFACHES BEWEGLICHES DURCHSCHNITTLICHES SYSTEM ÜBER EIN ANDERES ZEITRAUM. Dies zeigt die System-Equity-Kurve und Drawdowns für einen früheren Zeitraum, 1990ndash2002. Finally, Trading Blox allows us to test the impact of the length of the moving average to check the robustness of the strategy to parameter values. Testing over the whole set of historical data, we vary the SMA length parameter from two months to 24 months. Figure 19 shows a summary result of this stepped test, showing the evolution of the MAR ratio (CAGRMaxDD) as a function of the SMA length. FIGURE 19: TRADING BLOX, VARIED-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. This shows the evolution of MAR ration as a function of SMA length (1990ndash2011). MICROSOFT EXCEL: EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE The article in this issue by Brooke Gardner, ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs, rdquo demonstrates a simple, straightforward, trend-following approach. By varying the simple moving average (SMA) period, we can see the relative effects on the buy and sell signals. See Figure 20. FIGURE 20: EXCEL, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. Here is a sample chart of FAGIX (monthly) with an eight-period simple moving average and buysell indications. I have prepared an Excel macro to assist you when you update the InputData tab from a downloaded history file (or change to an entirely new symbol). See the Notes tab of the spreadsheet for details. The spreadsheet is downloadable by clicking here . Originally published in the June 2012 issue of Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Alle Rechte vorbehalten. copy Copyright 2012, Technical Analysis, Inc. Hull-DNA (Easylanguage) Hull-DNA (Easylanguage) Thanks: 38 given, 16 received Hi, I have been working on various systems trying to teach myself Easylanguage and reading a bunch of all your posts which is helping a ton Thanks I am a trend follower and dont need to pick tops and bottoms but I want that chunk out of the middle of trend in the safest and most efficient method I can come up with. So with all that in mind I keep coming back to moving averages of one type or another to clean and smooth but as you know they can lag pretty bad at times. So I came up with a three moving average system as follows: Using the Hull Moving averages (for speed) and a simple moving averages as a zero line for overall trend: Center-line (Zero): So the Simple MA(Zero Line) is color coded to indicate the location of the closing price via color I have also added an Average True Range cushion around it so when the price gets close to the line you can clearly see it. A blue dot indicates the closing price is above the slower simple MA and red indicates its below, if the center line is gray the MA is within the ATR (Middle MA value). Moving Average (OscillationsMACD) The other two moving averages are the Hull Moving averages, In order to have it oscillate I just subtract the hullslowMA from the hullfastMA (MACD). The coloring of the lines however is as follows if the lines are in contango (i. e. in a rising market fast is on the top, slow is on the bottom and the baseline value is below them) it goes all blue indicating a buy. Exiting: Im still working on a more sound exit strategy I dont believe this system protects enough for the exit side. I am looking at some sort of trailing stop wanting the market to exit the trade Help: Is it possible in easylanguange to plot a paintbar into window1, I would like to do it when the MACD crosses over the zeroline. Like I said I am new to this so if there are best practices to coding what I have done here I would appreciate any feedback. Vielen Dank. ---My code--- Using the Hull Moving average as the fast and slow, went to a standard moving average for the long term (zero line) inputs: Price (close), HullFast(13), HullSlow(34), HullCenter(55), CenterUpColor(blue), CenterDnColor(Red) Variables: SlowHull(0), FastHull(0), CenterMA(0), CenterColor(Black), HullMACD(0), Contango(Darkgray), var1(0) SlowHullHMA(Price, HullSlow) FastHullHMA(Price, HullFast) Center Line Calculation and Coloring CenterMA AverageFC(Price, HullCenter) var1AvgTrueRange(Hullslow) CenterColordarkgray If close lt (CenterMA - var1) then Centercolor CenterdnColor If close gt (CenterMA var1) then Centercolor CenterUpColor If Close CenterMA then Centercolor Yellow Calculate Fast and Slow around Centerline HullMACD FastHull-SlowHull Contango Using this to define and mark trend when all MAs are H-gtL in order Contangodarkgray If SlowhullltFastHull and SlowhullgtCenterMA then Contangoblue If SlowhullgtFasthull and slowhullltCenterMA then ContangoRed If Condition1 then PlotPB( High, Low, Open, Close, quotContangoquot, Yellow ) Would really like to figure out how to plot a Paintbar into Window 1 when HullMACD crosses Centerline Displaying Plot1 (HullMACD, quotHullCrossquot, Contango) Plot2 (HullMACD, quotquot, Contango) Plot3(0,quotHullCenterquot, CenterColor)December 2010 Here is this monthrsquos selection of Tradersrsquo Tips, contributed by various developers of technical analysis software to help readers more easily implement some of the strategies presented in this and other issues. Other code appearing in articles in this issue is posted in the Subscriber Area of our website at technical. traderssubsublogin. asp. Login requires your last name and subscription number (from mailing label). Once logged in, scroll down to beneath the ldquoOptimized trading systemsrdquo area until you see ldquoCode from articles. rdquo From there, code can be copied and pasted into the appropriate technical analysis program so that no retyping of code is required for subscribers. You can copy these formulas and programs for easy use in your spreadsheet or analysis software. Simply ldquoselectrdquo the desired text by highlighting as you would in any word processing program, then use your standard key command for copy or choose ldquocopyrdquo from the browser menu. The copied text can then be ldquopastedrdquo into any open spreadsheet or other software by selecting an insertion point and executing a paste command. By toggling back and forth between an application window and the open web page, data can be transferred with ease. This monthrsquos tips include formulas and programs for: TRADESTATION: HULL MOVING AVERAGE In the article ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo in this issue, author Max Gardner describes the calculation of the Hull moving average ( Hma ) and describes a trading strategy using the Hma. along with other entry and exit criteria. Here, we present the EasyLanguage code for a Hull moving average function ( Hma ), a Hull moving average indicator (Hull Moving Average), and a demonstration strategy ( HmaMg Strategy) based on the authorrsquos entryexit criteria. To download the EasyLanguage code for the function, indicator, and strategy, go to the TradeStation and EasyLanguage Support Forum (tradestationDiscussionsforum. aspxForumID213 ) and search for the file ldquoTradingWithHullMovingAverage. eld. rdquo A sample chart is shown in Figure 1. Figure 1: TRADESTATION, HULL MOVING AVERAGE. Here is a sample daily bar chart of SPY ETF displaying the indicator ldquoHull moving averagerdquo ( red plot. four-bar length). The magenta plot is a 50-bar simple moving average of the close. In the subgraph is the built-in RSI indicator plotting the nine-bar RSI of the nine-bar HMA as described in Max Garnerrsquos article. This article is for informational purposes. No type of trading or investment recommendation, advice, or strategy is being made, given, or in any manner provided by TradeStation Securities or its affiliates. mdashChris Imhof TradeStation Securities, Inc. A subsidiary of TradeStation Group, Inc. TradeStation eSIGNAL: HULL MOVING AVERAGE For this monthrsquos Tradersrsquo Tip, wersquove provided two formulas, HullMa. efs and RsiHma System. efs, based on the formula code from Max Gardnerrsquos article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average. rdquo The studies contain formula parameters to set the Hma Period, which may be configured through the Edit Studies window (Advanced Chart menurarrEdit Studies). The RsiHma System. efs is configured for backtesting and contains two additional formula parameters to set the TurnUp and Sma periods. To discuss this study or download complete copies of the formula code, please visit the Efs Library Discussion Board forum under the Forums link from the Support menu at esignal or visit our Efs KnowledgeBase at esignalsupportkbefs. The eSignal formula scripts ( Efs ) are also available for copying and pasting from the Stocks amp Commodities website at Traders . Sample charts of the Hull moving average and moving average system are shown in Figures 2 and 3. Figure 2: eSIGNAL, HULL MOVING AVERAGE Figure 3: eSIGNAL, HULL MOVING AVERAGE and HMARSI SYSTEM mdashJason Keck Interactive Data Desktop Solutions 800 815-8256, esignalcentral METASTOCK: HULL MOVING AVERAGE Max Gardnerrsquos article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo describes the Hull moving average and a system using it. You can add the average to MetaStock using these steps: In the Tools menu, select Indicator Builder. Click New to open the Indicator Editor for a new indicator. Type the name of the indicator. Click in the larger window and paste or type in the following formula: Click OK to close the Indicator Editor. The system test formulas require MetaStock 10.0 or later. The steps to create the system test are: Select Tools rarr the Enhanced System Tester. Click New Enter a name. Select the Buy Order tab and enter the following formula: Select the Sell Order tab and enter the following formula: Click OK to close the system editor. WEALTH-LAB: HULL MOVING AVERAGE This Tradersrsquo Tip is based on ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo by Max Gardner in this issue. Because the Hull moving average ( Hma ) has been a part of the free ldquoCommunity Indicatorsrdquo library driven by the Wealth-Lab user community, applying it to charts and strategies is as easy as drag amp drop. To run this Wealth-Lab 6 code that implements Gardnerrsquos RsiHma system for trading indexes, install the indicator library (or update to the actual version using the Extension Manager tool) from the wealth-lab site, Extensions section. Plotted as a blue line on Figure 4, the Hull moving average appears to be a truly responsive one, providing timely short-term signals when it turns up. Depicted on the upper pane for comparison to the nine-day Rsi of a nine-day Hma. the Rsi of a simple moving average ( Sma ) within the same period ( violet line ) visibly lags its counterpart. Figure 4: WEALTH-LAB, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. This Wealth-Lab Developer 6.0 chart shows Max Gardnerrsquos RSIHMA applied to Apple Inc. (AAPL, daily). The Hull moving average (plotted as a blue line ) appears to be a responsive one, providing timely, short-term signals when it turns up. The upper pane shows the RSI of SMA within the same period ( violet line ) for comparison, and it visibly lags its counterpart. AMIBROKER: HULL MOVING AVERAGE Implementing the HmaRsi system presented by Max Gardner in his article in this issue (ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo) is easy in AmiBroker Formula Language. A ready-to-use formula for the article is presented in the Listing 1. The code includes both indicator code trading strategy code. The formula can be used in the Automatic Analysis window for backtesting as well as to plot it in a chart (Figure 5). To use it, enter the formula in the Afl Editor, then press the Insert Indicator button to see the chart, or press Backtest to perform a historical test of the strategy. Figure 5: AMIBROKER, HULL MOVING AVERAGE STRATEGY. This daily chart of the SPY ( green ) with a nine-bar RSI from HMA (middle pane) shows the portfolio system test equity. Note that this strategy can produce different results depending on symbol selection rules. You can modify the symbol selection strategy by adding your own PositionScore rules. WORDEN BROTHERS STOCKFINDER: HULL MOVING AVERAGE You can download the layout ldquoDecember 2010 Traders Tipsrdquo from the StockFinder share library by clicking Share, Browse, and then searching the Layouts tab. We used RealCode to recreate the Hull moving average, and we used the BackScanner to test the strategy from Max Gardnerrsquos article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average. rdquo A sample chart is shown in Figure 6. Figure 6: STOCKFINDER, HULL MOVING AVERAGE For more information or to start a free trial of StockFinder, please visit StockFinder . mdashBruce Loebrich and Patrick Argo Worden Brothers, Inc. StockFinder NEUROSHELL TRADER: HULL MOVING AVERAGE The Hull moving average ( Hma ) described in the article by Max Gardner in his article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo can be easily implemented with a few of NeuroShell Traderrsquos 800 indicators. Simply select ldquoNew Indicator. rdquo from the Insert menu and use the Indicator Wizard to set up the following indicator: To recreate the HmaRsi trading system, select ldquoNew Trading Strategy. rdquo from the Insert menu and enter the following in the appropriate locations of the Trading Strategy Wizard: Generate a buy long market order if all of the following are true: Generate a protective stop order at the following price level: Generate a sell short market order if ONE of the following is true: If you have NeuroShell Trader Professional, you can also choose whether the parameters should be optimized. After backtesting the trading strategies, use the ldquoDetailed analysis. rdquo button to view the backtest and trade-by-trade statistics for each strategy. Users of NeuroShell Trader can go to the Stocks amp Commodities section of the NeuroShell Trader free technical support website to download a copy of this or any previous Tradersrsquo Tips. A sample chart is shown in Figure 7. Figure 7: NEUROSHELL TRADER, HULL MOVING AVERAGE. This chart shows the Hull moving average indicator along with the RSI and HMA trading system. AIQ: HULL MOVING AVERAGE The Aiq code is given here for ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo by Max Gardner in this issue. Only the indicators that are used in his system are coded, since the weighted moving averages must be coded longhand. In Figure 8, I show the results of a backtest on all trades for 71 Etf s that have 10 years or more of history. The test period is from 9292000 to 10132010. In this summary report, the average trade is 1.58 with an 81-bar average holding period. Assuming you would trade all signals from all 71 markets, the average annual return is 7.12 compared to a loss of -1.97 per year on the SampP 500 index over this 10-year test period. Figure 8: AIQ SYSTEMS, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM, BACKTEST RESULTS. Here is a summary EDS report for Max Gardnerrsquos HMARSI system as applied to a 71-ETF portfolio over the period 9292000 to 10132010. TRADERSSTUDIO: HULL MOVING AVERAGE The TradersStudio code for Max Gardnerrsquos article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo is provided here. The coded version that I have supplied also includes the system that Gardner presents in his article. Figure 9: TRADERSSTUDIO, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM ON FOUR INDEX FUTURES. Here is the consolidated equity curve for the period 12282000 to 10122010. I tested this system with the parameters he provides in his article on a four-index futures portfolio consisting of the full-sized contracts for the Dow Jones Industrials (DJ), Nasdaq 100 (ND), SampP 500 (SP), and SampP Midcap 400 (MD) index. The resulting equity curve is shown in Figure 9. In addition, the table in Figure 10 shows the summary results by market. Figure 10: TRADERSSTUDIO, HMA SYSTEM RESULTS BY MARKET. Here are the summary results by market for the full-sized futures contract portfolio. The code can be downloaded from the TradersStudio website at TradersStudio rarrTraders ResourcesrarrFreeCode or TradersEdgeSystemstraderstips. htm . TRADECISION: HULL MOVING AVERAGE Max Gardnerrsquos article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo introduces a market timing system that removes lag and forecasts future data. To recreate Gardnerrsquos Hma function, input the following into Tradecisionrsquos Function Builder: To recreate Gardnerrsquos Hma indicator, input the following into Tradecisionrsquos Indicator Builder: To recreate Gardnerrsquos Hma strategy, input the following into Tradecisionrsquos Strategy Builder: Note that the stop-loss and take-profit exit rules are set in the money management section. To import the strategy into Tradecision, visit the area ldquoTradersrsquo Tips from Tasc Magazinerdquo at tradecisionsupporttasctipstasctraderstips. htm or copy the code from the Stocks amp Commodities website at traders . A sample chart is shown in Figure 11. FIGURE 11: TRADECISION, HULL MOVING AVERAGERSI STRATEGY. Here we see two indicators plotted on the Dow Jones Industrial Average (DJIA) chart with buy and sell signals generated by the HMA trading strategy. NINJATRADER: HULL MOVING AVERAGE The Hma TradingStrategy automated strategy presented by Max Gardner in his article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo has now been implemented as a strategy available for download at ninjatraderSCDecember2010SC. zip . Once it has been downloaded, from within the NinjaTrader Control Center window, select the menu FilerarrUtilitiesrarrImport NinjaScript and select the downloaded file. This strategy is for NinjaTrader version 6.5 or greater. You can review the Strategy source code by selecting the menu ToolsrarrEdit NinjaScriptrarrStrategy from within the NinjaTrader Control Center window and selecting Hma TradingStrategy. NinjaScript uses compiled Dll s that run native, not interpreted, which provides you with the highest performance possible. A sample chart implementing the strategy is shown in Figure 12. Figure 12: NINJATRADER, HULL MOVING AVERAGE. This screenshot shows the HMATradingStrategy applied to a daily chart of the NASDAQ ETF (QQQQ). mdashRaymond Deux amp Ryan Millard NinjaTrader, LLC ninjatrader NEOTICKER: HULL MOVING AVERAGE In ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo in this issue, author Max Gardner presents a trading signal based on the Hull moving average. This trading system can be implemented in NeoTicker using formula language. The trading system is a formula language indicator named ldquo Tasc Hull Moving Average Systemrdquo (Listing 1) with no parameters. It produces one plot output that shows the current system equity (Figure 13). Figure 13: NEOTICKER, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. The trading system implemented in NeoTicker produces one plot output that shows the current system equity. A downloadable version of the trading system will be available at the NeoTicker blog site (blog. neoticker ). mdashKenneth Yuen TickQuest, Inc. WAVE59: HULL MOVING AVERAGE In his article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo author Max Gardner describes the smoothed weighted average, the Hull moving average ( Hma ). Figure 14 shows the standalone indicator on the December SampP emini. FIGURE 14: WAVE59, HULL MOVING AVERAGE. Here is the Hull moving average (HMA) on the December SampP emini as a standalone indicator. The following script implements this indicator in Wave59. As always, users of Wave59 can download these scripts directly using the QScript Library found at wave59library . mdashPatrick J. Stiles, Product Manager mdashEarik Beann Wave59 Technologies Intrsquol, Inc. wave59 TRADE NAVIGATOR: HULL MOVING AVERAGE Trade Navigator offers all the features you need to recreate the Hull moving average strategy presented in Max Gardnerrsquos article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average. rdquo First, in Trade Navigator, go to the Strategies tab in the Traderrsquos Toolbox. Click on the New button, then click the New Rule button. To set up the long entry rule, input the following code: Set the action to ldquoLong Entry (Buy)rdquo and the order type to ldquoMarket. rdquo (See Figure 15.) Click the Save button. Type a name for the rule and then click the OK button. Repeat these steps for the long exit rules using the following sets of code: Figure 15: TRADE NAVIGATOR, HULL MOVING AVERAGE STRATEGY Set the action to ldquoLong Exit (Sell)rdquo and the order type to ldquoMarket. rdquo Click the Save button. Type a name for the rule and then click the OK button. Set the action to ldquoLong Exit (Sell)rdquo and the order type to ldquoLimit. rdquo Type the ldquolimit pricerdquo code in the box as follows: Click Verify . then click Add . Set the default value for percentage to ldquo15.rdquo Click the Save button. Type a name for the rule and then click the OK button. Set the action to ldquoLong Exit (Sell)rdquo and the order type to ldquoStop. rdquo Type the ldquolimit pricerdquo code in the box as follows: Click Verify . then click Add . Set the default value for percentage to ldquo5.rdquo Click the Save button. Type a name for the rule and then click the OK button. Save the strategy by clicking the Save button, typing a name for the strategy, and then clicking the OK button. You can test your new strategy by clicking the Run button to see a report, or you can apply the strategy to a chart for a visual representation of where the strategy would place trades over the history of the chart. Genesis has prepared this strategy as a downloadable file for Trade Navigator. To download it, click on the blue phone icon in Trade Navigator, select Download Special File . type ldquoSC1012,rdquo and click the Start button. The library name will be ldquoTrading Indexes with the Hma rdquo and the strategy name will be ldquo Rsi with Hma System. rdquo A sample chart is shown in Figure 15. mdashMichael Herman Genesis Financial Technologies GenesisFT UPDATA: HULL MOVING AVERAGE This Tradersrsquo Tip is based on ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo by Max Gardner in this issue. The Hull moving average ( Hma ) is created from a weighted averaging of the difference between longer - and shorter-term weighted averages. The author creates a market model using this Hull moving average together with a long-term simple moving average and oscillation and momentum indicators to time entry into long-term moves. The new Updata Professional version 7 accepts code written in VB and C in addition to our user-friendly custom code. Versions of this indicator and system in all these languages may be downloaded by clicking the Custom menu and then System or Indicator Library . Those who cannot access the library due to firewall issues may paste the code below into the Updata Custom editor and save it. A sample chart is shown in Figure 16. FIGURE 16: UPDATA, HULL MOVING AVERAGE. This sample chart shows the Hull moving average ( red ) with the longer-term simple moving average ( blue ) on the SampP 500 index. Backtesting the system shows early entries to long-term trends. VT TRADER: HULL MOVING AVERAGERSI TRADING SYSTEM Our Tradersrsquo Tip this month is based on ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo by Max Gardner in this issue. In the article, Gardner describes a trading system based around the Hull moving average indicator. Gardner only discusses the conditions necessary to produce buy signals. We have interpreted and reversed the buy conditions so that our version of the system has the ability to generate potential buy signals andor sell signals. Wersquoll be offering our version of Gardnerrsquos HmaRsi trading system for download in our client forums. The trading rules used by our version of the system are explained in the trading systemrsquos Notes section. To attach the trading system to a chart (Figure 17), select the ldquoAdd Trading Systemrdquo option from the chartrsquos contextual menu, select ldquoTASC - 122010 - Hull MARSI Trading Systemrdquo from the trading systems list, and click the Add button. The instructions for recreating the HmaRsi trading system in VT Trader are as follows: RibbonrarrTechnical Analysis menurarrTrading Systems grouprarrTrading Systems Builder commandrarrNew button In the General tab, type the following text for each field: In the Input Variable(s) tab, create the following variables: In the Output Variable(s) tab, create the following variables: In the Formula tab, copy and paste the following formula: Click the ldquoSaverdquo icon to finish building the trading system. Figure 17: VT TRADER, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. Here is Max Gardnerrsquos HMARSI trading system on a EURUSD daily candlestick chart. To learn more about VT Trader, please visit cmsfx . TRADING BLOX: HULL MOVING AVERAGE In ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Averagerdquo in this issue, author Max Gardner explains how to use the Hull moving average for long-term market timing. This indicator can be implemented in Trading Blox using the following steps: Create a new Blox In it, define the parameters to drive the indicator periods: dsPeriod, hpDSPeriod, sqrtDSPeriod, rsiPeriod, smaPeriod, hmaPeriod, hmaHPeriod, hmasqrtPeriod, stopInATR, atrPeriod Define the indicators: dspWMA, dshpWMA, SMA, WMA, hWMA, averageTrueRange Define the instrument permanent variables: HMA, RSIHMA, avgGain, avgLoss, MainHMA Define the indicator calculations in the ldquoUpdate Indicatorsrdquo script of the block: Define the entry logic in the Entry Orders block: Define the exit logic in the Exit Orders block: Figure 18 shows an example of the system used with the simple Fixed Fractional Money Manager risking 0.5 per trade on a diversified futures portfolio. Figure 18: TRADING BLOX, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. This shows the system equity curve on a diversified portfolio of futures. TRADESIGNAL: HULL MOVING AVERAGE The HmaRsi system presented by Max Gardner in his article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo can be implemented using the free Interactive Online Charting Tool found at TradesignalOnline. In the tool, select New Strategy, paste the code into the online code editor, and save it. The strategy can now be added to any chart with a simple drag amp drop (Figure 19). Figure 19: TRADESIGNAL, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. Max Gardnerrsquos HMARSI system is shown on an SPY chart in Tradesignal Online. The strategy is also available from the Lexicon section of TradesignalOnline. where it can be imported with a single click. SHARESCOPE: HULL MOVING AVERAGE The following Sharescope code displays entry and exit signals on a chart according to Max Gardnerrsquos Hull moving average trading strategy. This implementation is for end-of-day traders but can be easily adapted for real-time. The price bars, candles, or line plot will be colored blue for the duration of the trade. The code in our script library (sharescript. co. uk ) includes a dialog for configuring the variables. A sample chart is shown in Figure 20. Figure 20: SHARESCOPE, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM mdashTim Clarke Ionic Information Ltd. Tel: 020 7749 8500 sharescope. co. uk CHARTSY: HULL MOVING AVERAGE For Windows Mac Linux The Hull moving average calculation described in the article by Max Gardner in this issue (ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo) is available in Chartsy in the ldquoHull moving average overlayrdquo plugin and in the ldquorelative strength indexrdquo indicator plugin. To install these plugins, please go to ToolsrarrPluginsrarrAvailable Plugins. These plugins are preinstalled in Chartsy v1.4. You can find the Java source code for the Hma calculation here . A sample chart implementation is shown in Figure 21. Figure 21: CHARTSY, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. This sample chart shows the RSI 9 of HMA(9) as an indicator, and the HMA(4) and SMA(50) as overlays. To download Chartsy, discuss these tools, and help us develop other tools, please visit our forum at chartsy. org. Our development staff will be happy to assist and you can become a Chartsy contributor yourself. MICROSOFT EXCEL: HULL MOVING AVERAGE This Tradersrsquo Tip describes how to implement Max Gardnerrsquos Hull moving average ( Hma ) strategy in Microsoft Excel. This spreadsheet performs buy and sell signal calculations and plots buy and sell markers. The spreadsheet is provided here as a working downloadable Excel file (updated 12162010). but step-by-step instructions for building the spreadsheet from scratch are also provided below. First, here are some development notes: Microsoft Excel does not have built-in functions to calculate either Rsi or weighted moving averages, but they can be built from Excelrsquos formula-building blocks. This spreadsheet makes extensive use of the Excel built-in function ldquo Offset rdquo to allow the user to dynamically control the lookback lengths of the derived Rsi, Wma. and ultimately the Hull moving average ( Hma ). The end-of-day data used to build this example was downloaded from the Historical Prices page at finance. yahoo. This downloads as a. Csv formatted file. Up to seven years of end-of-day history may be available for a given symbol. As downloaded, the data in the. Csv file is in date-descending sequence, which places the most current day at the top of the spreadsheet. The formulas used in this spreadsheet depend on this date-descending sequence. If you chart prices, Hma. or other data, be sure to format the x - axis and select the ldquocategories in reverse orderrdquo checkbox to get your dates and data to plot left to right. To avoid weekend and holiday gaps on charts, I prefer to have Excel plot the x - axis as categories and not as dates. In the cell formula specifications given below, the large bold text should be typed into the indicated cell. Save your work frequently. Here are step-by-step instructions for building the Excel worksheet: Get some data into a blank spreadsheet. Opening a downloaded. CSV file is one way. (Suggested minimum of 375 days, but suit yourself) Regardless of source, organize your data in Date-Descending Sequence, with Date in column A, Volume in column B, Open in column C, High in column D, Low in Column E, and Close in column F. Initial worksheet formatting: Insert blank rows at the top so that the first price data row is Row 10 and your column headers are in Row 9. We will be using this extra white space at the top for Formula Control values and Descriptions. I like to place a split bar under the headers (row 9) and freeze frames so that the headers remain visible as I scroll through the data. Use ldquoSave Asrdquo to save your results with the. XLS (or. XLSX) suffix. I suggest that you include the stock or index symbol in the file name. Cell A1: Enter the stock or index symbol. Cell B1: Enter the full name of the stock or index. Cell A4: Enter Avail Rows Cell A5: Enter COUNT(A10:A5000) . This will calculate how many price rows are available on your worksheet. A full seven years comes in around 4500 days, so 5000 should be large enough to envelope what you actually have on hand. Cell A6: Enter LastRow . Cell A7: ROW(A9)A5 to calculate last actual data row. We will use this value in the trading system formulas to determine relative row 70, our ldquostartingrdquo row. Bypassing the first 70 rows of data before we start the trading system calculations accommodates the 59-day lookback used in Max Gardnerrsquos system and allows an additional 10 days for the various moving averages to stabilize before this system will try to buy or sell stuff. Cell G7: Moving Ave . G8: Weights . G9: Stick . G10: G111 H4: Calculate First HMA using Close along with RSI of First HMA H5: Period: . I5: 9 . Make cell I5 bold and blue. It is a user input control point. J5: Period 2: . K5: INT(I52) . L5: SQRT(Period): . M5: INT(SQRT(I5)) H6: HMA . H7: quotSLOW (quotampI5ampquot)quot . H8: WMA . H9: of Close H10: SUMPRODUCT(OFFSET(F10,0,0,I5,1),OFFSET(G10,G10-I5,0,I5,1))SUM(OFFSET(G10,G10-I5,0,I5,1)) . This formula uses OFFSET to select a vertical stick of closing prices I5 tall and multiply it by an OFFSET selected stick of weights (column G) I5 tall starting I5 cells above the last available cell. This summed product is then divided by the sum of the OFFSET selected stick of weights to give the weighted average. (This will make more sense if you look at it after step 78.) I7: quotFAST (quotampK5ampquot)quot . I8: WMA . I9: of Close I10: SUMPRODUCT(OFFSET(F10,0,0,K5,1),OFFSET(G10,G10-K5,0,K5,1))SUM(OFFSET(G10,G10-K5,0,K5,1)) J8: Intermediate . J9: Result . J10: 2I10-H10 K8: quotHMA(quotampI5ampquot)quot . K9: of Close K10: SUMPRODUCT(OFFSET(J10,0,0,M5,1),OFFSET(G10,G10-M5,0,M5,1))SUM(OFFSET(G10,G10-M5,0,M5,1)) Setup for the RSI of the first HMA. L6: RSI of HMA . L8: 1 Bar Delta . L9: K8 . L10: K10-K11 M8: O7ampquot Bar UPquot . M9: Sum M10: SUMIF(OFFSET(L10,0,0,O7,1),quotgt0.00quot, OFFSET(K10,0,0,O7,1)) Sum those HMA values where the delta is greater than zero. N8: O7ampquot Bar DWNquot, N9: Sum N10: SUMIF(OFFSET(L10,0,0,O7,1),quotlt0.00quot, OFFSET(K10,0,0,O7,1)) Sum those HMA values where the delta is less than zero. O7: 9 . Make cell O7 bold and blue. It is a user input control point. O8: Bar RSI of . O9: L8 . O10: 100M10(M10N10) Place an outside border around cells H4:O9. Place an outside border around cells H6:K9. Place an outside border around cells L6:O9. Now to set up for the second HMA calculation: To simplify things, we can copy what we have just done. Appropriate use of ldquordquo in the formulas created to this point will lock row and column references as appropriate to keep things straight when we copy the existing block of HMA formulas and controls. Select cells H4:O10. Right-click in the selected area. In the dropdown, click on ldquoCOPY. rdquo Right-click on cell P4. In the dropdown, click on ldquoPASTE. rdquo Now columns P through W should look like columns H through O. Next alter the header and user control values for the second HMA calculation. Replace the contents of P4: Calculate Second HMA using Close along with RSI of Second HMA Replace Q5: 4 . Replace W7: 6 Additional inputs for the buy and sell system logic are as follows: X7: 9 . Make cell X7 bold and blue. It is a user input control point. X8: Bar SMA . X9: of Close . X10: AVERAGE(OFFSET(F10,0,0,X7,1)) Y7: 50 . Make cell Y7 bold and blue. It is a user input control point. Y8: Bar SMA . Y9: of Close . Y10: AVERAGE(OFFSET(F10,0,0,Y7,1)) Buy signal calculations: Trading model block: Sell signal calculations: Setup to plot buy and sell markers: When you plot these on a price chart, format the data series with no lines and an 8-pt, filled-in circle marker. Green for buy, red for sellhellip. Propagate the formulas you have built in rows 10 to 11 and on down through your last price data row using shortcuts for area selection, copy, and paste. In the upper left of the Excel window at the left end of the Formula Bar is a field that reflects the location of the currently selected cell. To verify that you are looking at the correct field, click on cell A1 and then click on cell C3. This field should change each time to reflect the selected cell name. You may use this field to quickly make small or large area selections without a lot of clickholddrag mouse work. To select cells G10:AQ10, left-click in the field we located in step 74. Type G10:AQ10 and press enter. These cells will be highlighted. Hold down CTRL and type a lower case c (ctrl-c) to copy these cells. The border of the selected area will change to flashing dashes to confirm the copy in progress. Once again, left-click in the field we located in step 74. Type G11:AQ followed by the ldquoLast Rowrdquo number showing in cell A7 (My A7 shows 384, so I typed G11:AQ384). Press enter to select this target area. Hold down CTRL and type a lower case v (ctrl-v) to paste the copied formulas into the selected target area. Be sure to save your completed spreadsheet before you start making charts. A sample chart is shown in Figure 22. CHART OF SPY WITH TRADES Moving averages are often the best way to eliminate data spikes, and those of relatively long lengths smooth data as well. However, moving averages have a major flaw, in that their long lookback periods introduce lag. The solution is to modify the moving average formula and remove the lag. Originally published in the December 2010 issue of Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Alle Rechte vorbehalten. copy Copyright 2010, Technical Analysis, Inc.